Как использовать осцилляторы в трейдинге. Топ самых универсальных

Чтобы следить за тем, как меняется цена и какие тренды присутствуют на рынке, трейдеры используют графики, на которых можно настраивать различные индикаторы. Так, например, осцилляторы помогают оценивать возможные развороты цен, что увеличивает шанс своевременно купить или продать активы. Какими бывают осцилляторы и как работают самые универсальные — расскажем в этом материале.

Осцилляторы — это опережающие индикаторы, которые отслеживают так называемый «перегрев» тренда. Это состояние означает, что тренд слишком долго не разворачивался в противоположную сторону или же чрезмерно ускорился за последнее время. В случае восходящей тенденции перегрев означает перекупленность акций, при нисходящей тенденции — перепроданность.

Почти у каждого из осцилляторов есть границы перекупленности и перепроданности. Если линия осциллятора пересекает границу перепроданности сверху вниз — фиксируется перегрев нисходящего тренда. Сигнал на покупку возникает, когда граница пересекается еще раз. Аналогично осцилляторы работают при пересечении границы перекупленности, то есть при перегреве восходящего тренда.

Расскажем о самых универсальных и распространенных осцилляторах.

Стохастик (Stochastic)

Стохастический осциллятор, также известный как стохастик, был разработан трейдером и президентом компании Investment Educators Inc Джорджем Лейном для торговли фьючерсами, но может применяться и на многих других рынках. Индикатор предназначен для определения импульса цены, то есть момента, когда она резко пойдет вверх или вниз.

Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 80 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона, в зоне перекупленности. Стохастик, равный 20 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона, то есть в зоне перепроданности.

Автор индикатора рекомендует использовать дневные и недельные графики, так как именно на них стохастик генерирует наиболее надежные сигналы.

На графиках в терминалах осциллятор обычно представлен в виде двух линий:

%К — быстрая или основная линия стохастика (голубая на рис.1)

%D — медленная и сигнальная. Стоит упомянуть, что %D является скользящей средней (оранжевая на рис.1)

Сигналы к действию возникают, когда %К пересекает %D: снизу вверх — на покупку, сверху вниз — на продажу.

Зоны осциллятора выше 80% и ниже 20% называются зонами перекупленности и перепроданности соответственно. Когда бумага пересекает эти границы, нужно дождаться разворота тенденции, пока осциллятор снова не вернется в зону между 20 и 80%. Сигналом на продажу является пересечение уровня 80% линией %K сверху вниз. Аналогично, сигналом на покупку является пересечение уровня 20% линией K% снизу вверх.

Индекс относительной силы — RSI

Индекс относительной силы, более известный, как RSI, был разработан техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером и впервые опубликован в журнале Commodities в июне 1978 г. Речь идет об отношении среднего прироста цены к среднему падению за выбранный период. Эта величина позволяет оценить, кто влиял на цену сильнее: покупатели или продавцы. RSI также помогает предположить, как будут дальше развиваться события.

Индикатор не требует сложных настроек. Единственный параметр — число периодов, который по умолчанию установлен на 14, так как в большинстве случаев такое значение оказывается эффективным.

По аналогии с другими осцилляторами, по RSI можно отслеживать зоны перекупленности и перепроданности, в которых в качестве сигналов можно использовать развороты индикатора и его выход из зоны. По умолчанию зоны здесь обозначены на уровнях 30 и 70, которые являются достаточно эффективными на дневном графике.

Трейдеры часто используют дивергенцию — сигнал, эффективность которого подтверждается на практике. Суть заключается в расхождении между движением цены и показанием осциллятора. Если цена, например, делает два подряд возрастающих скачка на вершине тренда, а RSI указывает на снижение — это явный признак того, что тенденция замедляется, а новый максимум сформирован за счет отсутствия продавцов, а не притока покупателей. В такой ситуации стоит воздержаться от новых покупок, поискать оптимальные цены для закрытия текущих длинных позиций, а также рассмотреть возможность игры на понижение актива.

Трендовый осциллятор MACD

Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence) — это один из наиболее распространенных классических инструментов технического анализа, разработанный известным Нью-йоркским трейдером Джералдом Аппелем в 1979 г. для анализа рынка акций.

MACD является так называемым трендовым осциллятором, сочетающим в себе свойства и трендового индикатора, и осциллятора. Трендовые индикаторы показывают, в каком направлении движется тренд, осцилляторы — на сколько цена отклонилась от среднего значения. А у MACD есть и то, и другое.

Этот индикатор рассчитывается на основании скользящих средних.

Цели MACD:

• упростить визуальное восприятие сигналов, подаваемых скользящими средними
• снизить запаздывание
• убрать ряд недостатков, присущих обычным трендовым индикаторам.

Существует два способа построения: линейный MACD и гистограмма MACD.

Для расчета используются три экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Из быстрой скользящей средней с меньшим периодом вычитается медленная скользящая средняя с большим периодом. По полученным значениям строится линия MACD. Далее полученная линия сглаживается третьей экспоненциальной скользящей средней, и получается так называемая сигнальная линия MACD (Signal). Именно эти две получившиеся кривые представляют из себя обычный линейный MACD. Также в окне индикатора обычно отмечена нулевая линия, относительно которой колеблются кривые.

Основным сигналом, который подает индикатор, является пересечение линии MACD и сигнальной линии. Когда основная линия MACD пересекает сигнальную снизу вверх, это сигнал на покупку. Пересечение сверху вниз— сигнал для продажи. На гистограмме такой сигнал будет соответствовать переходу столбцов гистограммы через ноль.

Как и для RSI, распространенный сигнал MACD, который используется сегодня — это дивергенция. Когда цена рисует новый экстремум, а линия MACD показывает противоположную динамику, это свидетельствует о затухании тренда и высокой вероятности движения в противоположную сторону.

Главное

• Осцилляторы — это опережающие индикаторы, которые отслеживают перекупленность или перепроданность активов на рынке.

• Стохастический осциллятор (стохастик) предназначен для определения импульса цены. Пограничные значения: ниже 20 — зона перепроданности, выше 80 — зона перекупленности.

• RSI — индекс относительной силы, оценивает отношение среднего прироста цены к среднему падению за выбранный период. Величина позволяет оценить, кто влиял на цену сильнее: покупатели или продавцы. Зона перепроданности — ниже 30, перекупленности — выше 70.

• MACD сочетает свойства трендового индикатора и осциллятора. Трендовые индикаторы показывают, в каком направлении движется тренд, осцилляторы — на сколько цена отклонилась от среднего значения. Рассчитывается на основе скользящих средних.

Узнайте больше: Все технические индикаторы торговой системы QUIK 

БКС Мир инвестиций