Читать 3 мин
Рынок облигаций: выступление главы ЦБ, инфляция, аукционы
Индекс гособлигаций RGBI сегодня утром забуксовал на достигнутом уровне. Рынок находится под давлением смешанных сигналов регулятора, о которых писали в предыдущем обзоре. Новую порцию заявлений главы ЦБ получим сегодня к полудню. Также участники торгов будут следить за спросом на аукционах Минфина. Статистика по инфляции выйдет после окончания основной сессии — будет отыграна уже завтра.
Достаточно высокие объемы торгов сегодня утром заметны в выпуске ОФЗ серии 26246. В целом активность пока пониженная.
Ожидаемые события
- В 11:00 МСК Эльвира Набиуллина выступит в Совете Федерации с докладом о вкладе финансового сектора в развитие экономики и повышение благосостояния граждан.
- Росстат опубликует данные по динамике недельной инфляции.
- Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26247 (купон — 12,25%, дюрация — 6,1) и 26249 (купон — 11%, дюрация — 4,51) в объемах доступных остатков.
- ГК Самолет до 18:50 МСК 30 октября проводит сбор заявок на конвертируемые бонды серии БО-П21. Объем — 3 млрд руб. Срок обращения — 3,1 года. Номинал — 50 000 руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 13% годовых. Данные облигации предполагают возможность их обмена на акции компании.
- АБЗ-1 проведет сбор заявок на выпуск серии 002P-04. Срок — 3 года. Объем — 2,5 млрд руб. Купоны ежемесячные, фиксированные. Ориентир по ставке — 18–21%. Амортизация — да, в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона — 17,5% номинала. Дюрация — 1,9 года.
- Акрон соберет заявки на облигации серии БО-002Р-01 в долларах. Срок обращения — 3 года и 5 месяцев. Номинал — $1000. Ориентир по ставке купона — 8–8,25% годовых. Амортизация — да, 50% в дату выплаты 38-го купона.
- Воксис проведет сбор заявок на выпуск серии 001Р-01. Срок — 2 года. Объем — не менее 300 млн руб. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — 18,5–21,5%.
- Последний день предъявления по оферте по выпускам ДОМ.РФ БО-06 и ДОМ.РФ БО-07.
Новости рынка
- ИНАРКТИКА 14 ноября планирует провести сбор заявок на два выпуска: серий 002Р-04 и 002Р-05. Срок обоих выпусков — 3 года. Планируемый совокупный объем — не более 3 млрд руб. По выпуску серии 002Р-04 купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир по ставке — не выше 18% (доходность — 19,56%). По выпуску 002Р-05 купоны плавающие, ежемесячные, ключевая ставка + спред. Ориентир по спреду — не выше 3%.
- СОПФ ДОМ.РФ увеличило объем размещения облигаций серии 12 с 20 до 35 млрд руб. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке установлен на уровне 1,65%.
- Энергоника установила финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-07 на уровне 23%, что соответствует доходности к call-опциону в размере 25,58% годовых.
- Уральская кузница установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 001Р-03 на уровне 20%, что соответствует доходности к погашению в размере 21,94% годовых.
- Ульяновская область установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 34011 на уровне 17,5%, что соответствует доходности к погашению в размере 18,70% годовых.
- Ростелеком установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке по облигациям серии 001P-21R на уровне 1,45%.
- Верховный суд РФ отменил решения Арбитражного суда Москвы и Девятого Арбитражного апелляционного суда о передаче дела по облигациям Росгео в суд общей юрисдикции. Дело направлено в Арбитражный суд Москвы на повторное рассмотрение.
- Глобал факторинг нетворк Рус допустила дефолты по выплате амортизации облигаций серий БО-02-001P и БО-03-001P, а также технический дефолт по выплате 16-го купона облигаций серии БО-05-001P.
Текущие доходности
- Ключевая ставка — 16,5%
- Ставки денежного рынка: RUONIA — 16,25%, RUSFAR ON — 16,35%, RUSFAR CNY — 0,2%
- Доходность 10-летних ОФЗ — 14,98%
- Доходность 30 наиболее ликвидных корпоративных выпусков (IFX Cbonds) — 17,06%
- Cbonds CBI RU Middle Market Investable — 21,27%
- Доходность индекса замещающих облигаций — 7,89%
- Доходность индекса юаневых облигаций — 7,19%
БКС Мир инвестиций
