Умное железо: как ИИ помогает инвесторам
Сегодня уже сложно представить жизнь без искусственного интеллекта (ИИ), так как его применяют в совершенно разных отраслях. Не обходятся без него и на финансовых рынках, в частности — на фондовом.
Для инвесторов ИИ особенно полезен в прогнозировании и распознавании ошибок. А на Мосбирже большая половина сделок совершается роботами. Расскажем подробнее, как еще он применяется в этой отрасли.
Возможности, которые ИИ дает инвесторам
Изменения на фондовом рынке происходят регулярно, но человек не способен следить за ними в режиме нон-стоп. В решении этой проблемы инвесторам помогают биржевые роботы, которые работают на основе ИИ. Это также называют алгоритмической торговлей: достаточно задать параметры, согласно которым система будет совершать сделки по купле или продаже актива, пока человек занят своими делами. Эти параметры помогут ей определять цену, время и объем сделки.
Еще одна проблема, которую помогают избегать такие технологии, — излишние эмоции на рынке. Даже самые опытные инвесторы — прежде всего люди, которым свойственны переживания. Они часто ошибаются просто потому, что боятся потерять, проявляют жадность или неуверенность в дальнейших действиях. ИИ же выполняет четко поставленную задачу и не может поддаться нахлынувшим эмоциям. И даже если инвестор удивительно хладнокровен, он, в конце концов, может просто устать за многочасовой торговый день, что не грозит роботу.
Алгоритмическая торговля позволяет совершать миллионы биржевых сделок буквально за секунды, а также отслеживать большое количество торговых площадок и проводить биржевой арбитраж. Эпоха, когда нейросети стали внедрять в модели такой торговли, пришлась на 2000-е годы.
Ряд исследований показал, что с 2010 по 2020 гг. хедж-фонды, которые применяли ИИ, получали большую доходность, чем те, что оставались сторонниками традиционного подхода к инвестициям.
С годами уровень применения таких технологий стал расти. Например, еще в 2018 г. на одном только фондовом рынке США машинные алгоритмы самостоятельно совершили около 80% сделок.
Как это выглядит
По сути, торговый робот представляет собой специальную программу. Алгоритмы, которые ей задают, могут быть разными. Простой вариант подразумевает, что инвестор поставил роботу задачу на пробой локального минимума или максимума по определенному активу. Более сложный вариант — когда ИИ отслеживает сразу несколько сотен разных финансовых инструментов в одно и то же время. Для этого такой тип алгоритма изучает сразу десятки индикаторов теханализа.
Сегодня выделяют два основных типа торговых роботов: HFT-программы и программы-советники.
Первый тип подразумевает высокочастотную торговлю, или high-frequency trading. Отсюда и сокращенное название программы. За сутки она может совершать миллионы операций с брокерского счета — одна сделка не занимает и секунды.
Такие программы требуют гигантской вычислительной мощности, поэтому используются, как правило, большими инвестиционными компаниями. А вот мощностей компьютеров частных инвесторов достаточно только для одновременной торговли несколькими активами.
Программы-советники помогают инвестору управлять инвестициями в соответствии с заданными им параметрами. Они подбирают для него стратегии, подходящие для портфеля бумаги, которые предлагаются в соответствии с целями человека. Затем инвестор принимает решение — следовать машинным советам или нет.
Прогнозы на будущее
Со временем алгоритмический трейдинг получил возможность не просто действовать в соответствии с параметрами, которые для него установил инвестор, но и обучаться на собственном опыте. Также он может предсказывать потенциальное движение рынка.
Так выглядят все возможности, которыми на сегодня обладает ИИ на фондовом рынке:
• Анализировать большие объемы финансовых данных, чтобы выявить тенденции. • На основе этих исторических данных прогнозировать реакцию участников рынка. • Анализировать новостные статьи, публикации в соцсетях и других источниках, чтобы учесть настроение аудитории и с его учетом принимать торговые решения. • Снижать операционные риски. • Увеличивать скорость и количество сделок. • Строить прогнозы на основе анализа изменений цен на активы, валюты и прочее. • Строить торговые стратегии.
Организация экономического сотрудничества пришла к выводу, что в 2024 г. инвестиции в технологии ИИ в финансовой отрасли достигнут $110 млрд. Хотя эксперты добавляют, что есть и минусы.
Немного о недостатках
Конечно, ИИ пока не достиг идеала, и бывали случаи, когда он совершал серьезнейшие ошибки.
В первую очередь, речь идет о сбое в компьютерной системе, когда робот может начать систематически повторять одну и ту же ошибку и совершать убыточные сделки. К этой же проблеме относятся и отключения электроэнергии или сбои в интернет-соединении.
Да и в целом ИИ приучен действовать в достаточно стандартных и четких условиях, поэтому, когда происходит непредвиденное, он может «растеряться». К таким форс-мажорам можно отнести резкий и непредсказуемый разворот тренда и высокую волатильность.
Как ни странно, безэмоциональность, которую, с одной стороны, можно отнести к плюсам ИИ, также можно рассматривать в качестве минуса. Причина кроется в том, что фундаментальный анализ — не конек биржевых роботов. Человек более качественно оценивает новостной фон и различные сопутствующие решению события, а также анализирует репутацию компаний. Он лучше улавливает тонкости настроений на рынке. Ведь иногда сомневаться даже полезно.
БКС Мир инвестиций