ЦБ представил концепцию стресс-тестирования банков
Банк России представил концепцию стресс-тестирования кредитных организаций, по итогам которого системно значимым банкам будет присваиваться группа устойчивости к стрессу, следует из сообщения регулятора.
Ежегодное надзорное стресс-тестирование (НСТ) станет обязательным для всех системно значимых банков с 2028 г., уточняется в публикации.
«Результат стресс-теста будет влиять на оценку экономического положения банка и, как следствие, на размер отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов. Он также будет учитываться во внутренних процедурах оценки достаточности капитала, по результатам которых для банка может быть установлена дополнительная надбавка к капиталу», — пишет ЦБ.
Как поясняет регулятор, надзорное стресс-тестирование — это инструмент, с помощью которого Банк России оценивает устойчивость кредитных организаций преимущественно к циклическим кризисам.
«Конечная цель НСТ состоит в том, чтобы банки правильно и адекватно оценивали риски и заранее формировали капитал в том объеме, который позволит им самостоятельно справиться со стрессом. Сейчас НСТ в России является востребованным инструментом аналитической поддержки надзорных подразделений Банка России, однако для кредитных организаций не предусмотрено никаких материальных последствий за плохие результаты стресс-теста», — отмечает ЦБ.
Регулятору важно, чтобы банки были готовы к стрессу, а неудовлетворительные результаты НСТ имели для них значимые последствия, отмечается в сообщении.
«По результатам НСТ мы планируем классифицировать банки по четырем группам финансовой устойчивости в условиях стресса, где первая – наилучшая. Распределять банки по группам мы будем в зависимости от величины запаса/дефицита капитала и наличия реалистичных мер для восстановления финансовой устойчивости», — поясняет Банк России.
БКС Мир инвестиций
