Как зашортить акции и рубль одним кликом?

Российский рынок безоткатно растет уже два месяца и за это время прибавил более 40%. Текущие цены бумаг все сильнее отрываются от их фундаментальных оценок. Ситуация близка к перегреву. Еще более активен был долларовый индекс российского рынка — RTS. В материале рассказываем, как извлечь двойную выгоду из этой ситуации.

Текущая ситуация на рынке

С декабрьских минимумов к текущему моменту Индекс МосБиржи прибавил свыше 40%. За аналогичный промежуток времени Индекс РТС, отражающий стоимость рынка в долларах, прибавил более 60%, обогнав «рублевого близнеца» в полтора раза.

Причем в последнее время из-за укрепления рубля долларовый бенчмарк перешел к экспоненциальному росту и выглядит явно перегретым. Открыв позицию шорт, можно будет «убить двух зайцев одной пулей»:

• Заработать на ожидаемом откате рынка
• Заработать на возобновлении нисходящей динамики рубля.

Техническая картина

• От минимумов декабря к текущему моменту Индекс РТС прибавил уже около 63%. Бенчмарк подошел к уровням максимумов июня 2024 г., в блок сопротивления 1174–1184 п.
• Вчера была предпринята первая попытка пробоя диапазона, но она оказалась безуспешной. Сформировалась свеча, скошенная сверху.
• Также RSI сигнализирует о крайней перекупленности актива. Текущее значение выше 83.
• Ближайшей целью на откат может послужить район 1090 п., потенциал снижения — 7%. Следующая цель — зона гэпа в районе 1014–1032 п.

Сколько возможно заработать

Отыграть нисходящую динамику Индекса РТС можно при помощи срочного контракта (фьючерса). Актуальный контракт — мартовский RTS-3.25 (RIH5).

Фьючерс имеет встроенное кредитное плечо. На текущий момент минимальное гарантийное обеспечение для продажи контракта составляет около 33 тыс. рублей, что составляет примерно 28% от цены контракта. Таким образом, кредитное плечо — около 3,5x.

Отталкиваясь от ожидаемого снижения индекса в 7% и эффекта кредитного плеча, можно получить до 25% при движении к ближайшей поддержке.

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс

Подписаться

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.

Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить маржинальную торговлю. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

Как подключить услугу

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.

В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.

Пополнить счет для инвестирования можно по ссылке:

БКС Мир инвестиций