2 самые чувствительные нефтефишки

Нефть рухнула. Акции нефтянки под давлением. Оценим краткосрочную динамику двух акций с максимальной корреляцией к курсу барреля. В фокусе — Роснефть и Татнефть.

Сила связи

Нефть за сутки теряет свыше 15% на фоне деэскалации на Ближнем Востоке, фьючерс на Brent со вчерашнего пика $81 уже рухнул к $68. В сырьевом инструменте была высокая геополитическая риск-премия, но много и спекулятивного наплыва. Техническая поддержка — $68. Будет волатильно, но вскоре вероятен отскок на фоне перепроданности. Оценим текущий момент в самых турбулентных нефтефишках.

По результатам корреляционного анализа выявлены две самые чувствительные акции сектора нефти и газа к курсу нефти — Роснефть и Татнефть. На истории именно эти бумаги обладают самой устойчивой статистической силой связи относительно динамики барреля.

Роснефть

Связь с курсом барреля устойчивая и положительная. Реакция на обвал нефти закономерна: курс акций на открытии рынка 24 июня падает ниже 430 руб. Трейдеры крайне эмоционально реагируют на распродажи сырья. Техническая поддержка находится в створе межсессионного гэпа от 11–13 июня: 424–415 руб. Это еще 1–3% вниз от минимума вторника. Отскок перепроданного барреля из-под $68 и над $70 может начаться в любой момент, поэтому акции могут развернуться вверх, не доходя до нижнего техразрыва.

Татнефть

Корреляция курса акций к фактору нефти — одна из самых сильных на российском рынке. На фоне распродаж на рынке энергоносителей бумаги падают ниже 633 руб. Динамическая поддержка по локальным минимумам с конца прошлого года уже поднимается на 630 руб. Потенциал вниз статистически оценивается небольшим — в рамках волатильности. Шанс на отскок превышает вероятность дальнейшего нон-стоп падения. Опорный уровень серьезный. У активных трейдеров есть вариант спекулятивно сыграть вверх, конечно, не забывая про защитные стоп-заявки.

Год без комиссии

Инвестируйте с бонусом — вернем до 1 000 000 ₽

ДисклеймерИнвестировать

Усилить позиции

Чтобы усилить позиции в краткосрочной торговле, а также иметь возможность шортить бумаги нужно подключить услугу Маржинальная торговля. Неквалифицированным инвесторам сначала нужно пройти тестирование.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

• Со 2 июня действуют новые тарифы за перенос позиций. Теперь тарификация зависит от суммы активов и размера позиции. Подробнее

БКС Мир инвестиций