Вопросы аналитикам по тегу "Фьючерсы"*

Если я правильно понял ваш вопрос, то количество открытых позиций в опционах не связано с количеством открытых позиций во фьючерсах. То есть тут нет прямой связи. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Волатильность к экспирации, как правило, растет. Но утверждать, что ближние фьючерсы всегда снижаются из-за перекладки в более поздние контракты, конечно не стоит. Ситуацию стоит рассматривать индивидуально по каждому контракту. Каких-то общих линейных закономерностей, на мой взгляд, здесь не встречается. Многие крупные участники заранее роллируют свои позиции. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

На мой взгляд, нужно отталкиваться от конкретной рыночной ситуации. Единственно правильного ответа тут нет. Ведь в попытке сэкономить 1 рубль комиссии с контракта можно упустить движение в следующем фьючерсе на проскальзывании. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Нет, на Московской бирже нет фьючерсов на акции Мечела. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

1. Если экспирация фьючерсва 15.09, то до этой даты вы может совершать торговые операции в любое время, при этом поставка акций не произойдет. Она будет только в день экспирации, то есть 15.09. Следует помнить, что есть фьючерсы поставочные (акции) и расчетные (валюта, индексы, товары). По расчетным фьючерсам происходит начисление/списание вариационной маржи в момент экспирации, а по поставочным происходит поставка акций. Экспирация по валюте происходит в дневной клиринг — после 14-00 МСК, по всем остальным в вечерений клиринг — после 18-45 МСК. С уважением,
эксперт БКС Экспресс, Павел Гаврилов

Потому что изменение по фьючерсам считается к закрытию дневной сессии предыдущего дня (18:40 МСК). На вечерней сессии в Яндексе было падение. А изменение в акциях считается к закрытию вечерней сессии предыдущего дня. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Фьючерс — это контракт на цену в момент экспирации. Котировки фьючерса учитывают, что цена акций может упасть на размер дивидендов в период до завершения обращения контракта (если такая отсечка имеет место быть). То есть он заранее закладывает эту просадку, а держателям фьючерсов дивиденды не платятся. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Вряд ли какой-то один инструмент на постоянно основе можно назвать более "техничным". Многое зависит от вашей стратегии и тактики принятия торговых решений. Кроме того, в разные периоды отдельные фьючерсы могут быть более или менее интересными, в зависимотси от волатильности. Так что, к сожалению, единого ответа нет. Могу лишь отметить, что проще работать с контрактами, у которых высокая ликвидность. Это фьючерсы на РТС, индекс МосБиржи, нефть Brent, золото, акции Сбербанка, Газпрома, пару USD/RUB. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Если в вопросе речь идет о рублевой стоимости фьючерса (например, на акции), то тогда рост цены на 2000 руб. и является финансовым результатом. Несколько иной расчет, если мы говорим про фьючерсы на индекс РТС — там цена транслируется в пунктах, а не рублях. Во фьючерсах на большинство сырьевых товаров также есть отличия, там котировки могут быть в в долларах (в рублях по сахару и по поставочным золоту/серебру). С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

На площадках ICE и CME последний день обращения ближайшего фьючерсного контракта Brent — 29 мая. На Московской бирже последний день обращения ближайшего фьючерсного контракта на Brent — 1 июня. Последующие контракты на ICE и CME торгуются до 30 июня. На Мосбирже — до 1 июля. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Ближайший фьючерсынй контракт на акции Лукойла на Московской бирже обращается до 18 июня 2020 г. Следующий контракт будет до 17 сентября 2020 г. (он также уже торгуется). То есть они квартальные. По нефти в один и тот же момент торгуется сразу несколько контрактов. Каждый месяц один фьючерс экспирируется, так что ближайшим контрактом становится последующий. На CME и ICE фьючерсы Brent обычно экспирируются в последний торговый день календарного месяца. На Московской бирже — в первый торговый день месяца. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

К сожалению, на Москвоской бирже не торгуются ьючерсы на акции ИнтерРАО. Список контрактов и их обозначения можно найти на странице moex.com/ru/derivatives/ С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Ближайший фьючерсный контракт на обыкновенные акции Сбербанка экспирируется 18 июня. До этого времени при благоприятном сценарии допусаем тестирование области 20000-20400. Но в то же время отметим, что пока на взрывной рост бумаг рассчитывать сложно. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Наиболее высокая волатильность в последнее время всегда характерна для ближайших контрактов. Это касается как Brent, так и WTI. Ликвидность в них также выше и лишь ближе к экспирации объемы торгов перетекают в следующий фьючерс. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Да, если вы закроете все позиции до экспирации, то никаких поставок не предусмотрено. По работе с фьючерсами предлагаем прочитать нашу большую обучающую статью https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/torgovlia-f-iuchersami-na-rossiiskom-rynke С уважением,
БКС Экспресс, Администратор

На мой взгляд, достижение таких отметок в рамках июньских фьючерсных контрактов по индексам маловероятно. Они предполагают существенный рост относительно сегодняшних уровней. Для такой динамики необходимо резкое улучшение внешнего фона, в частности ралли на рынке нефти. Подобный расклад мне кажется маловероятным. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Да, они торгуются на NYMEX (CME), а также на ICE. На Московской бирже также есть фьючерсы на WTI. Подробности об инстрмуенте по ссылке https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=CL-5.20 С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Да, вы правы. Фьючерсы имеют срок обращения. Когда мы говорим, что ожидаем роста цены на горизонте года, то по умолчанию подразумеваем, что рост будет в дальних контрактах, а не в ближайшейм. Ближайший фьючерс торгуется в условиях переполненных хранилищ и переизбытка предложения, он не учитывает будущую балансировку рынка. Поэтому он торгуется с дисконтом. Такова специфика фьючерсов. Превшение цены будущих контрактов над текущей называется "контанго", при перекладке из старго фьючерса в следующий стоимость нового может быть выше. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Экспирация контракта BR-5.20, который торгуется на Московской бирже, состоится 4 мая. Последний день обращения июньского фьючерса Brent на бирже ICE — 30 апреля. Ознакомиться со временем исполнения контрактов на Мосбирже можно по ссылке: https://www.moex.com/s126 С уважением,
эксперт БКС Экспресс, Павел Тенсин

Расчетный фьючерс на WTI на Московской бирже. А на CME указан метод "Deliverable". Ссылка на источник https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contract_specifications.html Там же указаны правила поставки. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин