Личный кабинет
Сообщество
Задайте свой вопрос аналитику
Эксперты БКС Экспресс ответят на ваши вопросы по фондовым, валютным, товарным и фьючерсным рынкам.
Мы уже ответили
на 72 823
вопросов

Вопросы аналитикам по тегу "Фьючерсы"*

17 сентября в 09:06
Андрей

Здравствуйте. Связано количество кол и пут опционов на Мосбирже с фьючерсом на нефть. Если да, то как этому научиться?

17 сентября в 10:23
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Если я правильно понял ваш вопрос, то количество открытых позиций в опционах не связано с количеством открытых позиций во фьючерсах. То есть тут нет прямой связи. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

15 сентября в 11:01
Евгений

Добрый день! 17 сентября экспирация ряда фьючерсных контрактов , т.е. 16 массово начнется продажа фьючей для "перезахода" ? Не вызовет ли это их существенного снижения ? Как вообще эспирация влияет? С уважением, Евгений

15 сентября в 12:49
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Волатильность к экспирации, как правило, растет. Но утверждать, что ближние фьючерсы всегда снижаются из-за перекладки в более поздние контракты, конечно не стоит. Ситуацию стоит рассматривать индивидуально по каждому контракту. Каких-то общих линейных закономерностей, на мой взгляд, здесь не встречается. Многие крупные участники заранее роллируют свои позиции. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

14 сентября в 11:52
Юрий

Добрый день. Имея цель сэкономить на комиссии при перекладке фьючерсов на следующий квартал, что лучше сделать: дождаться погашения фьючерсов биржей и купить новые, либо самостоятельно продать перед экспирацией и купить новые?

14 сентября в 16:17
Василий Карпунин
БКС Экспресс

На мой взгляд, нужно отталкиваться от конкретной рыночной ситуации. Единственно правильного ответа тут нет. Ведь в попытке сэкономить 1 рубль комиссии с контракта можно упустить движение в следующем фьючерсе на проскальзывании. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

19 августа в 20:29
vk*****

Есть ли фьючерсы на акции Мечела?

20 августа в 04:27
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Нет, на Московской бирже нет фьючерсов на акции Мечела. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

14 августа в 18:43
Адрей

Здравсвтуйте. Изучаю фондовый рынок и есть парочка вопросов, касательно фьючерсов и того, как они работают. На выдуманных примерах: 1) Есть фьючерс на акции, 100 шт. Срок истечения: 15.09. Сегодня я купил 1 фьючерс и завтра его перепродал. Как я понимаю, если бы я оставил фьючерс - получил бы 100 акций по фиксированной цене. А вот должен ли я буду поставить 100 акций после его истечения, если я его перепродал? 2) Аналогичный вопрос, но про расчетный фьючерс. Сегодня купил, завтра перепродал. Для меня что-то случится в день истечения? Или после продажи я просто могу забыть о нём?

17 августа в 14:47
Павел Гаврилов
эксперт БКС Экспресс

1. Если экспирация фьючерсва 15.09, то до этой даты вы может совершать торговые операции в любое время, при этом поставка акций не произойдет. Она будет только в день экспирации, то есть 15.09. Следует помнить, что есть фьючерсы поставочные (акции) и расчетные (валюта, индексы, товары). По расчетным фьючерсам происходит начисление/списание вариационной маржи в момент экспирации, а по поставочным происходит поставка акций. Экспирация по валюте происходит в дневной клиринг — после 14-00 МСК, по всем остальным в вечерений клиринг — после 18-45 МСК. С уважением,
эксперт БКС Экспресс, Павел Гаврилов

14 августа в 12:28
Татьяна

Добрый день. Почему сегодня акции Яндекса растут +1,39 ,а фьючерс яндекса падает на 1%.

14 августа в 12:52
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Потому что изменение по фьючерсам считается к закрытию дневной сессии предыдущего дня (18:40 МСК). На вечерней сессии в Яндексе было падение. А изменение в акциях считается к закрытию вечерней сессии предыдущего дня. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

19 июля в 23:24
Андрей

Здравствуйте! Доходность акции всегда будет больше доходности фьючерса на эту акцию на величину дивиденда? Или держатели фьючерса тоже получают дивиденды?

20 июля в 14:16
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Фьючерс — это контракт на цену в момент экспирации. Котировки фьючерса учитывают, что цена акций может упасть на размер дивидендов в период до завершения обращения контракта (если такая отсечка имеет место быть). То есть он заранее закладывает эту просадку, а держателям фьючерсов дивиденды не платятся. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

9 июля в 11:21
Илья

добрый день. подскажите какие фьючерсы торговать проще( техничней). рассматриваю также позиционную торговлю . спасибо

9 июля в 14:24
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Вряд ли какой-то один инструмент на постоянно основе можно назвать более "техничным". Многое зависит от вашей стратегии и тактики принятия торговых решений. Кроме того, в разные периоды отдельные фьючерсы могут быть более или менее интересными, в зависимотси от волатильности. Так что, к сожалению, единого ответа нет. Могу лишь отметить, что проще работать с контрактами, у которых высокая ликвидность. Это фьючерсы на РТС, индекс МосБиржи, нефть Brent, золото, акции Сбербанка, Газпрома, пару USD/RUB. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

6 июля в 15:01
vk*****

Если я купил фьючерс за 70 000, он поднялся до 72 000.Я его продал, то я получу прибыль в 2000(без учёта комиссии) или разницу в стоимости ГО?

7 июля в 09:21
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Если в вопросе речь идет о рублевой стоимости фьючерса (например, на акции), то тогда рост цены на 2000 руб. и является финансовым результатом. Несколько иной расчет, если мы говорим про фьючерсы на индекс РТС — там цена транслируется в пунктах, а не рублях. Во фьючерсах на большинство сырьевых товаров также есть отличия, там котировки могут быть в в долларах (в рублях по сахару и по поставочным золоту/серебру). С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

28 мая в 11:16
Владислав

Когда точнее кого чилса месяца закроется контракт на нефть брент?

28 мая в 11:36
Василий Карпунин
БКС Экспресс

На площадках ICE и CME последний день обращения ближайшего фьючерсного контракта Brent — 29 мая. На Московской бирже последний день обращения ближайшего фьючерсного контракта на Brent — 1 июня. Последующие контракты на ICE и CME торгуются до 30 июня. На Мосбирже — до 1 июля. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

25 мая в 16:21
Владислав

Когда закрытие контракта на лукойл? Нефть брент каждый месяц новый контракт?

26 мая в 06:33
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Ближайший фьючерсынй контракт на акции Лукойла на Московской бирже обращается до 18 июня 2020 г. Следующий контракт будет до 17 сентября 2020 г. (он также уже торгуется). То есть они квартальные. По нефти в один и тот же момент торгуется сразу несколько контрактов. Каждый месяц один фьючерс экспирируется, так что ближайшим контрактом становится последующий. На CME и ICE фьючерсы Brent обычно экспирируются в последний торговый день календарного месяца. На Московской бирже — в первый торговый день месяца. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

15 мая в 17:21
Александр

как в квике обозначен фючерс на интеррао? и где посмотреть сокращения

18 мая в 06:09
Василий Карпунин
БКС Экспресс

К сожалению, на Москвоской бирже не торгуются ьючерсы на акции ИнтерРАО. Список контрактов и их обозначения можно найти на странице moex.com/ru/derivatives/ С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

10 мая в 17:11
Владислав

Какой прогноз на сбербанк фьючерс?

12 мая в 08:35
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Ближайший фьючерсный контракт на обыкновенные акции Сбербанка экспирируется 18 июня. До этого времени при благоприятном сценарии допусаем тестирование области 20000-20400. Но в то же время отметим, что пока на взрывной рост бумаг рассчитывать сложно. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

10 мая в 17:10
Владислав

Какой фьючерс наиболее с большой волатильностю?

12 мая в 08:04
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Наиболее высокая волатильность в последнее время всегда характерна для ближайших контрактов. Это касается как Brent, так и WTI. Ликвидность в них также выше и лишь ближе к экспирации объемы торгов перетекают в следующий фьючерс. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

10 мая в 11:33
Екатерина

Здравствуйте, Если я куплю фьючерс SBRF-9/20 по текущей цене с целью продажи 20200р до даты экспирации, поставочные обязательства с меня снимутся в день продажи? сделка пройдет только на срочном рынке? И еще вопрос, посоветуйте, пожалуйста, книги по фьючерсной торговле. Заранее благодарю за ответ!

12 мая в 07:45
Администратор
БКС Экспресс

Да, если вы закроете все позиции до экспирации, то никаких поставок не предусмотрено. По работе с фьючерсами предлагаем прочитать нашу большую обучающую статью https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/torgovlia-f-iuchersami-na-rossiiskom-rynke С уважением,
БКС Экспресс, Администратор

28 апреля в 16:40
Игорь

Добрый день. Справедливы ли цели: RIM0 - 130 000...132 000 MXM0 - ~ 295 000 ??? Спасибо.

29 апреля в 08:22
Василий Карпунин
БКС Экспресс

На мой взгляд, достижение таких отметок в рамках июньских фьючерсных контрактов по индексам маловероятно. Они предполагают существенный рост относительно сегодняшних уровней. Для такой динамики необходимо резкое улучшение внешнего фона, в частности ралли на рынке нефти. Подобный расклад мне кажется маловероятным. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

21 апреля в 16:59
Владислав

Есть фьючересы на нефть WTI?

22 апреля в 08:09
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Да, они торгуются на NYMEX (CME), а также на ICE. На Московской бирже также есть фьючерсы на WTI. Подробности об инстрмуенте по ссылке https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=CL-5.20 С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

21 апреля в 13:33
Максим

Добрый день, интересует информацию по нефти, сейчас идёт просадка по фьючерсу Брент на 15% и в перспективе он будет повышаться но фьючерс идёт контрактом с исполнением в июне, соответственно я не смогу заработать как с обычным повышение в акциях?

21 апреля в 15:37
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Да, вы правы. Фьючерсы имеют срок обращения. Когда мы говорим, что ожидаем роста цены на горизонте года, то по умолчанию подразумеваем, что рост будет в дальних контрактах, а не в ближайшейм. Ближайший фьючерс торгуется в условиях переполненных хранилищ и переизбытка предложения, он не учитывает будущую балансировку рынка. Поэтому он торгуется с дисконтом. Такова специфика фьючерсов. Превшение цены будущих контрактов над текущей называется "контанго", при перекладке из старго фьючерса в следующий стоимость нового может быть выше. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

21 апреля в 10:47
fb-3014631265262928

Во сколько сегодня экспирация фьючерса brent?

21 апреля в 11:39
Павел Тенсин
эксперт БКС Экспресс

Экспирация контракта BR-5.20, который торгуется на Московской бирже, состоится 4 мая. Последний день обращения июньского фьючерса Brent на бирже ICE — 30 апреля. Ознакомиться со временем исполнения контрактов на Мосбирже можно по ссылке: https://www.moex.com/s126 С уважением,
эксперт БКС Экспресс, Павел Тенсин

21 апреля в 09:04
Михаил

Добрый день, вчера произошел обвал фьючерсов нефти до ниже 0. Вы и вся пресса пишите что этот фьючерс поставочный, и что его продавали чтобы не получить поставку нефти в мае! Но это же неверно, фьючерс расчетный и никакой поставки по нему нет! Или я что-то не понимаю?

21 апреля в 10:32
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Расчетный фьючерс на WTI на Московской бирже. А на CME указан метод "Deliverable". Ссылка на источник https://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contract_specifications.html Там же указаны правила поставки. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

Показать еще
Техподдержка
Часто задаваемые вопросы
Задайте вопрос техподдержке, если у вас есть трудности при работе с сервисом
Перейти к странице

Зарегистрируйтесь
в БКС Экспресс

Зарегистрироваться