Личный кабинет
Сообщество
Задайте свой вопрос аналитику
Эксперты БКС Экспресс ответят на ваши вопросы по фондовым, валютным, товарным и фьючерсным рынкам.
Мы уже ответили
на 70 214
вопросов

Вопросы аналитикам по тегу "Фьючерсы"*

2 апреля в 23:23
Александр

Здравствуйте, Почему после закрытия позиции эмитента по фьючерсам происходит изменение вариационной маржи по закрытой \нулевой/ позиции. ведь фактически позицию я закрыл и вар. маржа должна быть постоянной на момент закрытия. Я понимаю, что это до ближайшего клиринга, но сам факт довольно интересен, особенно при крупной сделке- ты закрыл, а вариац. маржа меняется.

3 апреля в 11:06
Алексей Дмитриев
эксперт БКС Экспресс

В формуле расчета вариационной маржи участвует курс иностранной валюты. Так как он фиксируется в момент клиринга, то до этого момента может меняться. С уважением,
эксперт БКС Экспресс, Алексей Дмитриев

2 апреля в 23:15
Константин

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как фьючерс на сбер выстрелил на 10% на дневной сессии, а сама акция только на 1%?

3 апреля в 09:44
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Наблюдательный совет Сбербанка перенес дату дивидендной отсечки с 14 мая на 16 июля. Это привело к росту июньских фьючерсов на акции Сбербанка более чем на 10%. Участники рынка закладывали в их цену дивидендный гэп величиной 18,7 руб. Однако теперь гэп при утверждении акционерами дивидендов придется на сентябрьский фьючерс. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

30 марта в 04:58
Владислав

Скажите пожалуйста какие акции и фьючересы с более высокой доходностю и большими рисками?

30 марта в 11:25
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Доходность и риск зависят от стиля торговли. Так что нести потери можно и на самом низковолатильном инструменте. Какого-то единого правила, что конкретный фьючерсы более доходный, чем другой, не существует. Можно лишь отметить, что среди индексов волатильность, как правило, выше по фьючерсу на РТС. В акциях ситуация периодически меняется. Когда-то более сильную динамику показывают контракты на акции Сбербанка, когда-то это могут быть металлурги или нефтяники. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

26 марта в 10:21
Юрий

Добрый день. Подскажите, как связана рублевая стоимость фьючерса РТС с величиной фьючерса РТС

27 марта в 07:51
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Фьючерс на индекс РТС условно показывает курс индекса РТС, умноженный на 100. Он транслируется в пунктах, например, 99 880 п. При этом покупка такого фьючерса происходит не по 99 880 руб., а с учетом стоимотси шага цены. Он есть на странице инструмента и на 27 марта составляет 15,46 руб. https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RTS-6.20 Шаг цены установлен на уровне 10. То есть цена контракта при покупке составит 99880*15,46/10=154414 Если проще, то стоимость 1 пункта фьючерса на индекс РТС равняется 0,02 доллара США. То есть для расчета цены нужно цену контракта в пунктах умножить на 0,02 и затем на курс USD/RUB. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

25 марта в 22:57
Ренат

Добрый день! Назовите пожалуйста основные фьючерсы (ЦБ) и (не ЦБ).

26 марта в 04:39
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Не совсем понятно, что значит "основные". Вот ссылка на список всех фьючерсов, которые торгуются на срочном рынке Московской бирже https://www.moex.com/ru/derivatives/ Самые ликвидные, как правило, фьючерсы на индекс РТС, пару USD/RUB, нефть Brent, акции Сбербанка, индекс МосБиржи, пару EUR/USD и золото. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

18 марта в 16:26
Сергей

Здравствуйте! Как частному инвестору заработать на предполагаемом восстановлении цен на нефть? Просто купить фьючерсы или доступны ещё какие-то инструменты?

19 марта в 12:49
Павел Тенсин
эксперт БКС Экспресс

При покупке фьючерсов нужно учитывать риски убытков, связанные со снижением цены нефти, а также ослаблением рубля (ведь нефть торгуется в долларах). Если вы используете гарантийное обеспечение (ГО) на весь депозит, то также появляются риски принудительного закрытия позиции в случае существенной просадки цены нефти. Особенно при текущей волатильности и нестабильности на рынках. Что касается других инструментов, то можно приобрести опцион колл на фьючерс BR, либо использовать стратегии по опционам. Подробнее про опционы и работу с ними: https://bcs-express.ru/tag/opciony С уважением,
эксперт БКС Экспресс, Павел Тенсин

26 февраля в 16:46
Валерий

Объясните ,пожалуйста,при покупке фью ну РТС я,должен оплатить гарантийное обеспечение,а у меня при заявке в терминале цена

27 февраля в 11:46
Администратор
БКС Экспресс

При открытии позиции у вас блокируется сумма ГО для ее обеспечения. При этом прибыль считается от полной стоимости контракта. У фьючерса на индекс РТС RTS-3.20 ГО на покупку составляет 22087 руб. При этом прибыть будет считаться исходя из цены контракта. У фьючерса на РТС она указана в пунктах и в моменте составляет 146 700. Пункты пересчитываются в рубли и затем проходит зачисление/списание финансового результата. В каждом терминале параметр «цена» может иметь различное значение. Как правило, при нажатии на клавиатуре клавиши F1 открывается справочник с описанием всех параметров. С уважением,
БКС Экспресс, Администратор

26 февраля в 14:58
Владислав

Про Фьючерсы Расскажите ?

27 февраля в 12:50
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Вот ссылка на подробный обучающий материал по фьючерсам на российском рынке: bcs-express.ru/novosti-i-analitika/torgovlia-f-iuchersami-na-rossiiskom-rynke С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

26 февраля в 10:56
fb-******

Здравствуйте! Объясните пожалуйста ситуацию, когда в одно и то же время курс акции снижается, а фьючерс на ту же акцию растет. Как пример - с начала торгов акция Сбербанка - П снизилась на 2 рубля а фьючерс SBPR-3.20 вырос на 200 за 100. Спасибо.

26 февраля в 11:09
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Причина может быть в том, что вчера на вечерней сессии трейдеры на срочном рынке "перезаложили" внешний негатив в цену контракта. Когда открылись торги и стало понятно, что масштаб снижения Сбербанка более сдержанный, то фьючерсы последовали за базовым активом. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

20 февраля в 10:54
Юрий

Есть ли смысл в нынешнем состоянии рынка одновременно торговать фючерсы ММВБ в шорт и РТС в лонг?

20 февраля в 12:15
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Если купить на одинаковую сумму фьючерсы на индекс РТС и продать фьючерсы на индекс МосБиржи, то получится синтетическая длинная позиция по USD/RUB. По составу индексы одинаковые, разница лишь в том, что РТС является долларовым индексом. Поэтому логично работать с самой парой USD/RUB, чем открывать такие парные конструкции. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

20 февраля в 10:37
Юрий

Добрый день. Где можно посмотреть как торговать фьючерс РТС, ММВБ?

20 февраля в 12:00
Администратор
БКС Экспресс

Вот обучающая статья на эту тему: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/torgovlia-f-iuchersami-na-rossiiskom-rynke С уважением,
БКС Экспресс, Администратор

20 февраля в 06:12
Ильнур

Здравствуйте. Держу в лонг фьючерс на нефть. Дата экспирации февральского фьючерса когда? Что будет, если я не продам фьючерс к дате экспирации?

20 февраля в 08:07
Павел Тенсин
эксперт БКС Экспресс

Добрый день. Вероятно, вы имеете в виду фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil (CL-2.20), так как BR-2.20 уже истек. Контракт CL-2.20 будет исполнен сегодня в промежуточный клиринг. Если вы не закроете позицию, вам будет зачислена вариационная маржа по расчетной цене, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group по адресу www.cmegroup.com в последний торговый день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures. С уважением,
эксперт БКС Экспресс, Павел Тенсин

14 февраля в 15:11
shshshsh

Здравствуйте. 1) Бывает ли такое: в день погашения, или за несколько дней до погашения облигацию объявляют "дефолтной"? 2) Сейчас фьючерсы на Br. разных сроков сравнялись. Это о чём-то говорит? Можно это как то использовать, или это просто технически

17 февраля в 08:10
Василий Карпунин
БКС Экспресс

1) Под дефолтом понимают неисполнение эмитентом обязательств по оферте или выплатам купона/номинала. На рынке облигаций периодически случаются такие ситуации, если компания находится в трудном финансовом положении. Подробности в статье: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/defolt-po-obligatsii-chto-delat-i-kak-izbezhat 2) Как правило, спреды между ближайшим и дальними контрактами сходятся после устойчивой волны снижения. Какой-то возможности для однозначного поулучения дохода в данной ситуации не вижу. Для крупных участников, которые осуществляют рельные поставки, ситуация контанго (дальние фьючерсы дороже ближних) может приводить к тому, что им становится выгодно хранить нефть в танкерах, откладывая поставки на более поздние периоды. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

13 февраля в 17:00
Ренат

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какое плечо на фьючерсе на индекс ММВБ(мини) MMH0?

14 февраля в 08:56
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Там несколько иной механизм, не плечо в чисотом виде, как это поисхродит в акциях. Текущая цена фьючерса около 31250 руб. При этом для его покупки на счете необходимо гарантийное обеспечение, составляющее сегодня 3425 руб. То есть получется около 9 плеча. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

7 февраля в 21:07
Анаар

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли торговать фьючерсами на нефть в течении дня. Например купив утром по 55.5 продать на росте к обеду по 56.5. Или же не имеем права до истечения срока окончания фьючерсного контракта контракта?( в случае с нефтью-первый рабочий день месяца). Заранее спасибо!

10 февраля в 05:53
Павел Тенсин
эксперт БКС Экспресс

Добрый день. Конечно, можно. Фьючерс ведь является не только хеджирующим инструментом, но и спекулятивным. С уважением,
эксперт БКС Экспресс, Павел Тенсин

5 февраля в 15:09
Константин

Добрый день. Куда пропал фьючерс на индекс американских акций на ММВБ, относительно введенный недавно (US...)? Его переименовали, заменили другим? Подскажите аналог, если такой имеется на Forts. Спасибо.

5 февраля в 16:21
Василий Карпунин
БКС Экспресс

Московская биржа отказалась от этогог фьючерса в конце 2019 года. Аналога на срочном рынке Мосбиржи нет. Есть лишь ETF на америкнский рынок, но это естественно уже овсем другой инструмент, отличающийся от фьючерсов. С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

31 января в 17:06
Равис

У вас написано,что сегодня последний день торговли мартовского фьючерса на BRENT это опечатка или в самом деле? С уважением Равис.

3 февраля в 07:59
Василий Карпунин
БКС Экспресс

В пятницу, 31 января был последний день обращения мартовских контрактов Brent на площадках CME и ICE. Их название (мартовские) идет с опережением календаря, так как их определяют от месяца поставки. Следующие ближайшие фьючерсы — апрельские. Отдельно отмечу, что 3 февраля — последний день обращения фьючерсного контракта Brent на Московской бирже (BR-2.20). С уважением,
БКС Экспресс, Василий Карпунин

31 января в 01:03
Павел

Здравствуйте. Подскажите пжлт тикеры фьючерсов на газ, яндекс, Х5 и Тинькофф банк. Спасибо.

31 января в 09:25
Администратор
БКС Экспресс

Тикер фьючерсов на газ NG. Мосбиржа накануне сообщила о запуске торгов с 3 февраля. Фьючерсов на бумаги TCS, Яндекса и X5 на Московской бирже в данный момент нет. С уважением,
БКС Экспресс, Администратор

30 января в 08:08
Дмитрий

Д.Д. Когда последний день обращения текущего фьючерса на нефть? Спасибо!

30 января в 09:59
Администратор
БКС Экспресс

Исполнение контракта BR-2.20 состоится 3 февраля С уважением,
БКС Экспресс, Администратор

24 января в 18:58
Татьяна

Вопрос Павлу Тенсину. Здравструйте, какие фьючерсы на S&P доступны на Российском рынке?

27 января в 07:40
Павел Тенсин
эксперт БКС Экспресс

Ранее на Московской бирже был фьючерс на американский индекс акций, но недавно его обращение прекратилось. Фьючерсов на S&P 500 на МосБирже сейчас нет. Ими можно торговать через западные площадки. С уважением,
эксперт БКС Экспресс, Павел Тенсин

Показать еще
Техподдержка
Часто задаваемые вопросы
Задайте вопрос техподдержке, если у вас есть трудности при работе с сервисом
Перейти к странице

Зарегистрируйтесь
в БКС Экспресс

Зарегистрироваться
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться