Личный кабинет

Индекс МосБиржи. Модель «Рельсы» вызывает тревогу

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии Индекс МосБиржи опустился на -0,43%. Закрытие проходило на отметке 2777,58 п.

Краткосрочная картина

Краткосрочная картина нейтральная. На последней сессии (11 июля) индекс продолжил снижение, но сильно удалиться от нижней границы восходящего канала не удалось. Наблюдаем локальный выкуп, выражающийся в «бычьем» хвосте последней свечи (дневной график).

Отметим, что характер разворота цен бумаг-тяжеловесов индекса настораживает. В случае продолжения нисходящего импульса не исключен вариант слома тренда или серьезной коррекции вниз.

Осцилляторы формируют позитивный расклад. После разгрузки от перепроданности RSI указывает на нейтральные настроения, а стохастик уже успел достигнуть зоны критической перепроданности.


Тем не менее индикаторы тренда все больше указывают на потенциальное затухание восходящей тенденции:

- сигнал на продажу по MACD (пересечение линий), хотя кривые показателя пока располагаются в зоне «быков»;
- линия покупателей ADX преодолела линию продавцов — дополнительный сигнал на продажу;
- параболик сменил направленность на нисходящую — прямой сигнал на закрытие длинных позиций.

Следующими сопротивлениями для среднесрочного up-тренда остаются уровни Фибоначчи 2850 и 2860 п. Если коррекция вниз получит продолжение, то первой зоной поддержки станет 2720-2743 п. Следующая остановка — 2690 п.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские индексы подросли после закрытия основной сессии на МосБирже. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 растет на +0,09%. Нефть Brent сегодня в минусе на -0,30%. Сентябрьский фьючерс MIX-9.19 на вечерней сессии прибавил +0,32%.

Долгосрочная картина

Долгосрочные ожидания нейтральные. Индекс придерживается растущего тренда, но долгая и глубокая перекупленность по осцилляторам создает риски серьезной коррекции. Более того, удаленность от 20-периодной скользящей (EMA) формирует широкий спрэд, который требует сокращения.

Последняя свеча на недельном таймфрейме перекрыла рост предшествующей недели, формируя графическую модель рельсы, которая в теории говорит о разворот тенденции. Сигнал на продажу может возникнуть в случае пробоя локального минимума 2760 п.


Позитивный долгосрочный исход подразумевает преодоление уровня сопротивления Фибоначчи 2900 п. с сохранением растущей тенденции. Долгосрочный негативный сценарий предполагает снижение индекса минимум к 2600 п. В этом случае будет зафиксирован разворот актуального up-тренда, но не в ближайшие пару недель.

Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов

Уровни поддержки: 2743 / 2720 / 2690 / 2640
Уровни сопротивления: 2800 / 2850 / 2860 / 2900

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:51 Мск 06 декабря 2019
Инд. МосБиржи
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться