Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Вместо тысячи скользящих средних. Индикатор AMA – адаптивная скользящая средняя

Новости и аналитика

Вместо тысячи скользящих средних. Индикатор AMA – адаптивная скользящая средняя

Вместо тысячи скользящих средних. Индикатор AMA – адаптивная скользящая средняя

Скользящие средние – один из старейших и часто используемых классических индикаторов. И все-таки даже они не лишены определенных недостатков. Средняя со слишком коротким периодом дает очень много ложных сигналов. Медленная – запаздывает так, что приходится упускать большую часть движения. Решение этой проблемы предложил Перри Кауфман, представивший в своей книге «Умный трейдинг: повышение эффективности на переменчивых рынках» в 1995 году индикатор, называющийся Адаптивная скользящая средняя.

Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (AMA, KAMA или AMkA) - технический индикатор, построенный на базе экспоненциально сглаженной скользящей средней и оригинальной формулы, использующей волатильность для расчета динамически изменяющейся сглаживающей переменной.

В терминале QUIK её можно найти под названием AMA и внешне она ничуть не отличается от обычной скользящей средней.


Идея и построение индикатора

Для коррекции периода усреднения базовой EMA введен специальный «коэффициент эффективности» ER (от англ. efficiency ratio). Этот коэффициент служит для оценки трендовой составляющей рынка в текущий момент времени. Благодаря ему адаптивная средняя автоматически подстраивается под рыночные условия: в боковике она становится более плавной и медленной, а в периоды тренда, напротив, становится более чувствительной, чтобы чутко реагировать на возможные переломы тенденции.

Вычисление коэффициента эффективности ER в момент времени t за период n.

В числителе формулы рассчитывается общее движение цены, а в знаменателе сумма шумовых движений. Значение ER стремится к нулю, когда на рынке нет конкретного направления, и к единице, когда рынок движется направленно. Чем более устойчивое и ровное будет движение, тем ближе к единице будет значение коэффициента.

С помощью этого коэффициента рассчитывается сглаживающая константа.

где fastest – быстрый коэффициент сглаживания за f периодов, slowest – медленный коэффициент сглаживания за s периодов. Сглаживающая константа используется в конечной формуле адаптивной скользящей средней, которая по сути является модификацией формулы EMA:


Настройка индикатора

Стандартные настройки индикатора, которые предлагал Кауфман, выглядят следующим образом:

n = 10   для окна вычисления коэффициента эффективности,

f = 2   для быстрой скользящей средней,

s = 30   для медленной скользящей средней


Также терминал QUIK дает возможность выбрать данные, по которым будет строиться средняя. Могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close.

Торговые сигналы

В торговле использование AMA ничем не отличается от использования обычной скользящей средней.

Когда график цены пересекает график AMA снизу вверх, это сигнал к открытию длинной позиции или закрытию короткой.

Когда график цены пересекает график AMA сверху вниз, это сигнал к открытию короткой позиции или закрытию длинной.

При этом при наличии тренда на старшем временном периоде рекомендуется открывать позиции преимущественно в его направлении, либо увеличивать объем при сделках по тренду.


Стоит отметить, что при использовании индикатора в боковике сигналы на выход из позиции следует отслеживать с помощью других инструментов теханализа, так как в противном случае будет теряться значительная доля прибыли.

Адаптивную скользящую среднюю хорошо комбинировать с уровнями сопротивления и поддержки, а также объемными или импульсными осцилляторами, вроде Momentum, OBV, RSI и др.


Галактионов Игорь
БКС Экспресс

  • Ytu Rew
    правильная аналитика от вкс https://youtu.be/8sgG5tQMMx8

    11.12.2017

    13:04

    Нравится

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Самое популярное на БКС Экспресс за неделю

Итоги торгов. Роста без коррекции не бывает

EUR/USD: Евро копит силы для прорыва трехлетнего максимума

Календарь отчетности американских компаний (22 - 26 января)

Завершена инвестидея: Покупаем Schlumberger после коррекции (SLB)

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
6:11
воскресенье, 21 января 2018

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.