Личный кабинет

Торгуем минимальным объемом, или Почему реальная торговля всегда отличается от «бумажной»

0
в закладки
Поделиться

В предыдущих статьях мы рассмотрели создание и тестирование торговой стратегии. Мы разработали алгоритм, показавший интересные результаты на исторических данных, и теперь готовы начать торговлю по всем правилам.

 

К сожалению, результаты, которые мы начнем получать в результате торговых операций, сразу же начнут расходиться с результатами, которые мы продолжим получать в параллельных «бумажных» тестах.

Но как же так? Ведь мы постарались учесть все на этапе тестирования!

 

Отличия будут возникать по нескольким причинам.

 

1. При тестировании вручную или с помощью программ мы могли не учесть, что исполнение заявок будет проходить не по ценам с графика, а по ценам из реального рынка (общей очереди заявок). Исполнение будет хуже на 0,1%-0,2% даже для самых ликвидных бумаг. Так будут исполняться заявки рыночные (market) и заявки с условиями (stop). Лимитированные заявки (limit) будут исполняться точно по своим ценам. Эти поправки можно и нужно внести в методику предварительного тестирования стратегии. Все программы технического анализа позволяют сделать это.

 

2. Мы могли не учесть комиссии брокера, биржи и платы за перенос маржинальных позиций. Эти затраты так же должны быть учтены в первоначальном алгоритме.

 

3. Подходящие условия наступают, когда мы заняты и не можем исполнить сделку: отошли выпить чаю, было важное совещание, застряли в пробке и т.д. Такие сделки будут присутствовать в историческом тестировании, но отсутствовать в реальной торговле. И, конечно, по закону подлости так мы пропустим именно прибыльные входы в рынок. К сожалению, это является общим недостатком торговли в ручном режиме.

 

4. И самое неприятное – наступают подходящие условия для сделки, наша торговая система подает нам сигналы к действию,  но мы не совершаем эту сделку потому что: «что-то нам не нравится»,  «мы уверены, что вот сейчас рынок развернется», «сигнал слабый, да и выход новостей скоро» и т.д. Другими словами, мы вносим изменения в те правила, которые дали хорошие результаты в тестах. Скорее всего, такая модификация торговых правил со временем будет только ухудшать результаты, ведь это отступление от прибыльного алгоритма. Универсальной рекомендацией здесь будет только строгое следование торговым правилам.

 

Так почему же надо начинать торговать минимальным объемом? Потому,  что, даже делая грубые ошибки, вы будете относиться к торговле как к рабочему процессу, который надо совершенствовать, и не будете думать о финансовой стороне вопроса. И только появление стабильного положительного результата будет говорить о том, что вы делаете все правильно.

 

Дмитрий ТРЕМАСОВ, эксперт БКС Экспресс

Есть вопросы или пожелания? Напишите нашему эксперту на dtremasov@msk.bcs.ru

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться