Личный кабинет

Тестируем торговую стратегию.

0
в закладки
Поделиться

В этой статье мы рассмотрим основу построения любой торговой системы – отбор  базовых принципов и параметров. ЧАСТЬ 1.

Большинство из них будут подробно протестированы, а по результатам тестов - отброшены или сильно изменены. Ведь, пока мы не начали торговать на настоящие деньги, можно позволить себе любые эксперименты. О методах же тестирования можно будет прочитать в последующих статьях. 

1.1 Общий принцип будущей торговли.

Это один из важнейших этапов планирования.
Необходимо выбрать, какие закономерности рынка будут использоваться при построении наших прогнозов.
Дело в том, что ценовые движения можно разделить на те, которые мы спрогнозировали и  то, что остались вне прогнозов. Случаи слепого угадывания цены или какой-либо «интуитивной» торговли, так любимой новичками, мы рассматривать не будем. Задача любого трейдера - постараться «просеять» рынок через свои знания и опыт (это и есть зародыш торговой системы) и найти возможности для прибыльных сделок.

Рисунок 1. Охват системой  рыночных закономерностей.

Опытный трейдер может использовать несколько торговых систем для различных условий рынка или торговых инструментов. Но даже ему вряд ли удастся спрогнозировать все ценовые колебания.

 Рисунок 2. Набор систем опытного трейдера.

Пример торговой идеи номер 1:  Фондовый рынок РФ достаточно подвижен внутри года. Если «поймать» хорошее движение, то можно удерживать прибыльную позицию несколько месяцев. Доходность от одной сделки может составлять 20-30% и более. Мы будем анализировать рынок в поисках именно таких движений и готовы пропустить большинство движений меньшего масштаба, таких как внутридневные колебания цен в 2-3%. Этот метод торговли дает преимущества на сильном рынке, растущем без остановок несколько недель или месяцев.

Пример торговой идеи номер 2: Фондовый рынок РФ достаточно подвижен внутри дня. Мы будем искать возможности для совершения сделок с доходностью от 0,5% до 2-3%. Мы будем торговать почти каждый день и не будем оставлять сделки «на ночь». Мы будем открывать как длинные, так и короткие позиции и заработаем «лучше рынка» в те месяцы, когда не наблюдались сильные движения.
Обратите внимание, что на сильном трендовом рынке стратегия номер два хоть и будет приносить прибыль, но может уступать пассивной стратегии номер один.

1.2. Выбор инструментов для торговли.

Выбор торгового инструмента не будет сложным, если следовать простому правилу – чем больше мы планируем сделок, тем более ликвидным должен быть инструмент. Так, для внутридневной торговли можно посоветовать ТОП-5 самых торгуемых отечественных акций. Сейчас ими являются акции Сбербанка (обыкновенные), Газпром, Норникель, Лукойл, ВТБ.
Для средне- и долгосрочных вложений подходят фактически все торгуемые инструменты.

Рисунок 3. Распределение объема торгов в рублях по 30 основным акциям на ММВБ на 6 апреля 12:00 (пример).

Продолжение читайте в пятницу, 15 апреля.

Дмитрий ТРЕМАСОВ, БКС Экспресс

 

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться