Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Тестирование стратегии на исторических данных. ЧАСТЬ 3.

Новости и аналитика

Тестирование стратегии на исторических данных. ЧАСТЬ 3.

Тестирование стратегии на исторических данных. ЧАСТЬ 3.

В прошлой статье мы рассмотрели необходимость и возможность тестирования торговой идеи на исторических данных.

Тестирование в ручном режиме имеет массу недостатков. Любая новая идея или измененный параметр заставят пользователя производить все расчеты заново.
Сегодня мы рассмотрим программы, которые ускоряют тестирование и экономят время для чего-то более полезного. Самыми распространенными можно назвать:

Metastock

Omega Tadestation

Wealth-Lab

Современные версии этих продуктов жестко привязаны к собственным источникам данных и не могут использоваться совместно с российскими торговыми терминалами, такими, как QUIK. Большинство российских трейдеров до сих пор использует старые версии, где нет этого ограничения.
Эти программы предназначены как для технического анализа, так и для подачи сигналов и тестов торговых систем. При желании на их основе и в связке с торговым терминалом можно собрать функционирующую систему – торгового робота.
Если же вы просто хотите иметь расширенные возможности для работы с графиками, эти программы тоже будут интересны.

Работа с этими программами строится по общим принципам:
Выбор и установка системы.
Сохранение архива данных по интересующим эмитентам.
По необходимости – связка с торговым терминалом для обновления архива и  возможности анализа данных в режиме он-лайн.
Программирование торговых алгоритмов.
Тестирование на исторических данных.
Анализ и улучшение стратегии торговли.

Мы же рассмотрим только возможности для исторического тестирования.
Все платформы имеют встроенные языки программирования, на которых пользователь описывает условия анализа цен и открытия-закрытия позиций.
Конечно, изучение программного языка потребует времени, но эти вложения во много раз окупятся, так как анализ любой торговой идеи теперь будет занимать минуты, а не дни.
После того, как торговые правила описаны, их нужно наложить на выбранный инструмент. Это может быть любая акция, любой формат данных от тикового до месячного и любой отрезок времени: например, акции Сбербанка в пятиминутном масштабе с 1996 года. Главное, чтобы под рукой был архив данных в нужном формате.
Исторические архивы можно скачать на множестве финансовых сайтов.

Ссылка на архив данных БКС: http://www3.bcs.ru/webclients/ms/default.asp

После тестирования программа сформирует отчет, где в понятной форме будет содержаться информация о результатах теста: общей прибыли или убытке, уплаченной комиссии, количестве прибыльных и убыточных сделок и многом другом. Кроме того, ключевые показатели, такие, как доходность торговли, обычно отображаются в виде графиков, что делает их анализ еще проще.

 
Рисунок. Отчет о тестировании стратегии. Welth-Lab 4.0

 
Рисунок. Доходность стратегии и распределение прибыльных и убыточных сделок. Welth-Lab 4.0

Ниже я хочу привести сравнительный анализ трех самых популярных программ. 

Название программы

Удобство работы

Легкость языка

Возможности тестирования и анализа

Доступность архивов котировок

Справочная информация

Metastock

высокое

легкий

средние

высокая

много

Omega Tradestation

высокое

средний

высокие

низкая

много

Wealth-Lab

высокое

сложный

высокие

высокая

много

Подводя итог
Новичку можно посоветовать осваивать Metastock, он подходит для освоения возможностей программ этого класса и первых шагов в программировании. Следует помнить, что эта программа имеет свои ограничения. Будет очень обидно, если в дальнейшем придется переучиваться и переписывать свои стратегии на другие языки.  

Предыстория: http://bcs-express.ru/digest/?article_id=66881 - Часть 1; http://bcs-express.ru/digest/?article_id=66909 - Часть 2.

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Видео. Подтверждаем рекомендацию «продавать» акции Мечела

Официальные курсы ЦБ РФ с 24 мая - 61,5945 руб/$ и 72,1826 руб/EUR

Стопы-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят

Позитив от дерегулирования банков не удержал от падения индексы

Ход торгов. Российские индексы не устояли перед негативных внешним фоном

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
13:56
среда, 23 мая 2018

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.