Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Тестирование стратегии на исторических данных. ЧАСТЬ 3.

Новости и аналитика

Тестирование стратегии на исторических данных. ЧАСТЬ 3.

Тестирование стратегии на исторических данных. ЧАСТЬ 3.

В прошлой статье мы рассмотрели необходимость и возможность тестирования торговой идеи на исторических данных.

Тестирование в ручном режиме имеет массу недостатков. Любая новая идея или измененный параметр заставят пользователя производить все расчеты заново.
Сегодня мы рассмотрим программы, которые ускоряют тестирование и экономят время для чего-то более полезного. Самыми распространенными можно назвать:

Metastock

Omega Tadestation

Wealth-Lab

Современные версии этих продуктов жестко привязаны к собственным источникам данных и не могут использоваться совместно с российскими торговыми терминалами, такими, как QUIK. Большинство российских трейдеров до сих пор использует старые версии, где нет этого ограничения.
Эти программы предназначены как для технического анализа, так и для подачи сигналов и тестов торговых систем. При желании на их основе и в связке с торговым терминалом можно собрать функционирующую систему – торгового робота.
Если же вы просто хотите иметь расширенные возможности для работы с графиками, эти программы тоже будут интересны.

Работа с этими программами строится по общим принципам:
Выбор и установка системы.
Сохранение архива данных по интересующим эмитентам.
По необходимости – связка с торговым терминалом для обновления архива и  возможности анализа данных в режиме он-лайн.
Программирование торговых алгоритмов.
Тестирование на исторических данных.
Анализ и улучшение стратегии торговли.

Мы же рассмотрим только возможности для исторического тестирования.
Все платформы имеют встроенные языки программирования, на которых пользователь описывает условия анализа цен и открытия-закрытия позиций.
Конечно, изучение программного языка потребует времени, но эти вложения во много раз окупятся, так как анализ любой торговой идеи теперь будет занимать минуты, а не дни.
После того, как торговые правила описаны, их нужно наложить на выбранный инструмент. Это может быть любая акция, любой формат данных от тикового до месячного и любой отрезок времени: например, акции Сбербанка в пятиминутном масштабе с 1996 года. Главное, чтобы под рукой был архив данных в нужном формате.
Исторические архивы можно скачать на множестве финансовых сайтов.

Ссылка на архив данных БКС: http://www3.bcs.ru/webclients/ms/default.asp

После тестирования программа сформирует отчет, где в понятной форме будет содержаться информация о результатах теста: общей прибыли или убытке, уплаченной комиссии, количестве прибыльных и убыточных сделок и многом другом. Кроме того, ключевые показатели, такие, как доходность торговли, обычно отображаются в виде графиков, что делает их анализ еще проще.

 
Рисунок. Отчет о тестировании стратегии. Welth-Lab 4.0

 
Рисунок. Доходность стратегии и распределение прибыльных и убыточных сделок. Welth-Lab 4.0

Ниже я хочу привести сравнительный анализ трех самых популярных программ. 

Название программы

Удобство работы

Легкость языка

Возможности тестирования и анализа

Доступность архивов котировок

Справочная информация

Metastock

высокое

легкий

средние

высокая

много

Omega Tradestation

высокое

средний

высокие

низкая

много

Wealth-Lab

высокое

сложный

высокие

высокая

много

Подводя итог
Новичку можно посоветовать осваивать Metastock, он подходит для освоения возможностей программ этого класса и первых шагов в программировании. Следует помнить, что эта программа имеет свои ограничения. Будет очень обидно, если в дальнейшем придется переучиваться и переписывать свои стратегии на другие языки.  

Предыстория: http://bcs-express.ru/digest/?article_id=66881 - Часть 1; http://bcs-express.ru/digest/?article_id=66909 - Часть 2.

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Детский мир выплатит промежуточные дивиденды

Нефтяники опять «заговорили» нефть

Итоги торгов: Санкционный негатив был компенсирован ослаблением рубля

Лучшие и худшие инвестиции Уоррена Баффета

Итоги встречи ОПЕК в Санкт-Петербурге

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
5:57
вторник, 25 июля 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.