Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Тестирование стратегии на исторических данных. ЧАСТЬ 2.

Новости и аналитика

Тестирование стратегии на исторических данных. ЧАСТЬ 2.

Тестирование стратегии на исторических данных. ЧАСТЬ 2.

Напомню, что в прошлом материале мы рассматривали варианты сбора информации о заветной сотне сделок, которая необходима для того, чтобы оценить свой торговый метод.

Итак, данные собраны. Можно приступать к их анализу. Вот основные моменты, которые необходимо оценить.

Прибыль или убыток получены нами на этапе тестирования? Финансовые результаты можно измерять в деньгах, в процентах за период и в годовых процентах. Убыточные стратегии можно далее не рассматривать и поискать какие-то новые идеи. Необходимо считать результаты максимально приближенно к реальным условиям торгов. Малейшее отклонение может сильно исказить цифры.

Рисунок. Графики доходности тестируемой стратегии. Слева – с учетом проскальзывания и комиссии (0,04% суммарно), Справа – та же стратегия без учета проскальзывания и комиссии.
 
Если мы получили прибыль, то получилось ли «обогнать рынок», то есть, заработать больше, чем по методу «Купил и держи»?
Стратегии, приносящие доход меньший, чем пассивное инвестирование, не интересны профессионалам, ведь за твои труды им хочется получить вознаграждение большее, чем рынок дает пассивному инвестору.

Рисунок. Сравнение результатов спекулятивной стратегии и метода «Купил и держи». При почти одинаковой доходности за период стратегия обладает гораздо меньшим риском.

Насколько сильно «проседал» наш счет в результате серии убыточных сделок?  Сколько длилась такая «просадка»?
Это один из основных критериев риска торговой стратегии. Любой хороший торговый метод может  давать убытки продолжительное время, а потом снова приносить доход. Это связано с цикличностью поведения рынков. Необходимо быть готовым к такой ситуации.

Рисунок. Результат теста одной из систем. После 12 сделок система потеряла 2300р. Просадка длилась 3 дня. При размере торгового счета более 100 000р такой риск является приемлемым.

Рассмотренные показатели являются базовыми и доступными к пониманию всех, кто только начинает изучать торговые алгоритмы.
Профессионалов же будут интересовать не только значения прибыли или просадки, но и такие специфичные показатели, как: коэффициент Шарпа, Профит-фактор и многие другие.  При желании можно так же рассчитать их в электронных таблицах, а можно воспользоваться специальными программами для тестирования и анализа результатов.


В следующей статье мы рассмотрим возможности тестирования торговых стратегий в специальных программах, таких как Metastock, Omega Tradestation, Wealth-Lab.

Предыстория по ссылке: http://bcs-express.ru/digest/?article_id=66881

Дмитрий ТРЕМАСОВ, эксперт БКС Экспресс

Если вы хотите задать вопрос или предложить тему для заметки, пишите Дмитрию на dtremasov@msk.bcs.ru

 

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Роснефть: Падение может ускориться

МосБиржа: Выпали из среднесрочного канала

ВТБ: Волатильность на нуле, но это шанс заработать

Банк Санкт-Петербург определился с ценой SPO

ГМК Норникель: Ускорение роста после пробоя 8700 реализовалось

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
10:08
пятница, 28 июля 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.