Личный кабинет

Свечные модели: Трехдневные незаполненные развороты на разрывах (гэпах)

0
в закладки
Поделиться

Обычно небольшие коррекции против тренда заканчиваются крайне быстро. Поэтому задерживаться в открытых против тренда позициях в большинстве случаев не имеет смысла. Тем не менее, любые тренды заканчиваются, а их сменяют новые (обратно направленные).

Исходя из данных предпосылок, часто люди пытаются придумать стратегии, которые позволят свести к минимуму потери на отскоках против тренда (а лучше даже немного заработать), и при этом не упустить момент начала нового тренда, который позволит извлечь максимальную прибыль с минимумом риска.

Среди огромного множества свечных комбинаций есть ряд моделей, способных лечь в основу таких стратегий*.

Одна из таких комбинаций: трехдневные незаполненные развороты на разрывах (гэпах)


 
Эта модель лучше всего работает на ликвидных и достаточно волатильных бумагах, где максимален «эффект толпы» и сведена к минимуму вероятность внутренних «игр» держателей крупных пакетов акций.

 
Правила выявления модели, открытия  и закрытия длинных позиций (для коротких позиций – все наоборот)

1. Открытие дня должно произойти с гэпом вниз и до конца дня этот гэп не должен быть заполнен.

2. Если мы наблюдаем такую ситуацию, то выставляем отложенную заявку на покупку чуть выше максимума дня (1 тик + среднее проскальзывание).

3. Если в один из последующих дней происходит открытие позиции, защитный Stop Loss выставляется под минимум дня, когда на рынке был гэп. Иногда бывают ситуации, когда, прежде чем цена пойдет вверх и будет открыта длинная позиция, цены успевают переколоть минимум. В этом случае оптимальный Stop Loss придется двигать под него.**

4. Накапливаемую прибыль защищаем плавающим Stop Loss’oм. Нередко рынок закрывает разрыв и затем разворачивается.

5. Если открытия позиции не произошло в течение трех торговых сессий (цена не поднялась в зону гэпа), просто снимаем отложенный ордер.


Пример.


 
Данная модель может использовать для краткосрочной проторговки разворотов как медвежьих, так и бычьих трендов.

В случаях 1, 3 и 5, обозначенных на графике, условия на постановку ордеров на открытие позиций были выполнены (были разрывы по тренду), однако по истечении трех дней ордера просто снимались.

Случай 2 закончился нулевым или слабо убыточным результатом. Случай 6 – наоборот, небольшим плюсом (если Stop Loss подтягивался плотно к минимумам).

Случай 4 дал возможность поучаствовать в месячном ралли с прибылью не менее 15% за одну сделку.

__________________________________________________________

* Стратегия (в том числе контртрендовая) может включать в себя как один-два графических сигнала, так и множество дополнительных подтверждений. Помнить стоит о том, что чем больше технических инструментов используется в стратегии, тем реже будут поступать сигналы, но они будут более надежны.

** Никогда не стоит забывать о правилах управления капиталом. Так, если ближайший минимум в момент сигнала на открытие длинной позиции находится слишком далеко от текущей цены, лучше избежать такой сделки вообще. Иначе каждый ошибочный вход будет стоить слишком дорого.

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться