Личный кабинет

РОБОСТРОЙ: Выявление цикличности

0
в закладки
Поделиться

Выявление цикличности российского рынка привело к интересным выводам.

Для исследования взят временной ряд Сбербанка с 1999 года настоящее время. Подобное исследование было проверено также на Газпроме и Лукойле. Результаты схожи. 

Часть 1. Исследование внутримесячной цикличности. Цель: найти устойчивую цикличность внутри календарного месяца, т.е. существует ли закономерность внутри календарного месяца.

Для этого создан алгоритм покупающий и продающий в определенный день месяца. Для того чтобы алгоритм работал правильно, пришлось немного переработать функции Омеги и перевести календарное число месяца в порядковый номер рабочего дня. Это сделано для того, чтобы исключить выпадание сигналов в выходные и праздничные дни.

Продолжение читайте на сайте проекта РОБОСТРОЙ >>> http://www.robo-stroy.ru/community/article.aspx?id=179

 

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться