Личный кабинет

РОБОСТРОЙ: Применение линейной регрессии

0
в закладки
Поделиться

Много лет назад один портфельный менеджер спросил меня в телефонном разговоре: "Линейные или нелинейные модели являются более мощными  при создании торговых стратегий?"  По наивности я без колебаний ответил "Нелинейные!" Я и не знал, что именно этот  вопрос отделяет мужчин от мальчиков в квантовой торговле. Последующий опыт показал мне, что нелинейные модели в основном были полной бедой с точки зрения прибыли…

До недавнего времени я использовал линейную регрессию в основном для поиска пропорций инструментов в парном трейдинге или для определения количества акций в корзине при индексном арбитраже. Благодаря ряду комментариев в блоге, а также личным  сообщениям, я начал применять линейную регрессию непосредственно в торговых моделях.

Продолжение читайте на сайте проекта РОБОСТРОЙ >>> http://robo-stroy.ru/community/Article.aspx?id=134

 

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться