Личный кабинет

РОБОСТРОЙ: Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах

0
в закладки
Поделиться

Пытаясь анализировать тренды на больших и малых теймфреймах, я изучил несколько публичных статей в интернете. В некоторых из них утверждалось что торговля на малых таймфреймах (к примеру минутный график) ничем не отличается от торговли больших таймфреймах (на дневных графиках), в других же говорилось что на малых таймфремах больше хаоса. Основываясь на этих высказываниях я решил провести своё исследование.

В основу исследования легла статья человека под именем yurikon «История создания одного HFT-робота» (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=254) и приведённый им постулат:

Известно, что на рынках присутствует следующая закономерность – чем выше таймфрем, тем выше персистентность («трендовость») последовательности цен, то есть за ростом цены, скорее всего, будет следовать рост, за  падением – падение цены. Верно и обратно, на более мелких разрешениях графиков будет преобладать антиперсистентность изменения цен – подъем и спад будут чередоваться.

Персистентность довольно трудное определение, на простой язык можно его перевести как способность сохранять своё состояние.

Исследования будем проводить на одном из самых ликвидных инструментах – фьючерсе на индекс РТС. За основу возьмем данные с 2007 по сентябрь 2014 года. Будем искать какое количество подряд идущих свечей одного направления присутствует на разных тамферймах.

Продолжение читайте на сайте проекта РОБОСТРОЙ >> http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=784&refid=2366

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться