Личный кабинет

РОБОСТРОЙ: Как найти приемлемый объем выборки для тестирования торговой системы

Избранное

Одна из главных проблем, возникающих при оптимизации и тестировании торговых систем, – определение подходящего размера выборки. В финансах в отличие от других сфер с количеством данных, как правило, не бывает особых проблем: для изучения легкодоступны сотни и тысячи значений котировок. Однако финансовые данные довольно быстро устаревают, поэтому тестирование системы на слишком длинной истории, вероятно, не имеет смысла. Как же тогда определить подходящий объем выборки?

Причины неэффективности торговой системы

Неэффективность инвестиций может быть обусловлена двумя причинами. Первая – нестационарность финансовых временных рядов: система обучалась в одних рыночных условиях, но при торговле рынок вошел в другую фазу, и она престала работать. Это одна из основных причин неудач, постигающих трейдеров при реальной торговле. Нестационарность мотивирует к сокращению объемов выборки котировок, используемых для оптимизации и тестирования торговой системы. Сокращая объем выборки, трейдер увеличивает шансы «поймать» более свежие закономерности, которые с большей долей вероятности будут работать при реальной торговле. Однако это приводит к другой крайности.

При слишком малых выборках большинство «закономерностей» носит случайный характер. Это вторая причина неудач. В статистике она называется ошибкой репрезентативности. Отсюда следует вывод, что оптимальный объем выборки должен быть и не слишком большим, и не слишком маленьким. Далее мы рассмотрим формулы позволяющие определить минимальный объем выборки, необходимый для оценки основных параметров торговой системы (доходности, волатильности и коэффициента Шарпа) с приемлемым уровнем точности. Идея метода заключается в следующем: задать приемлемый уровень отклонения параметров, напр., ±10%, и найти минимальный объем выборки, соответствующий данному уровню точности.

Продолжение читайте на сайте проекта РОБОСТРОЙ >>> http://robo-stroy.ru/community/Article.aspx?id=108

 

Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться