Все котировки
Главная > Новости и аналитика > РОБОСТРОЙ: Как найти приемлемый объем выборки для тестирования торговой системы

Новости и аналитика

РОБОСТРОЙ: Как найти приемлемый объем выборки для тестирования торговой системы

РОБОСТРОЙ: Как найти приемлемый объем выборки для тестирования торговой системы

Одна из главных проблем, возникающих при оптимизации и тестировании торговых систем, – определение подходящего размера выборки. В финансах в отличие от других сфер с количеством данных, как правило, не бывает особых проблем: для изучения легкодоступны сотни и тысячи значений котировок. Однако финансовые данные довольно быстро устаревают, поэтому тестирование системы на слишком длинной истории, вероятно, не имеет смысла. Как же тогда определить подходящий объем выборки?

Причины неэффективности торговой системы

Неэффективность инвестиций может быть обусловлена двумя причинами. Первая – нестационарность финансовых временных рядов: система обучалась в одних рыночных условиях, но при торговле рынок вошел в другую фазу, и она престала работать. Это одна из основных причин неудач, постигающих трейдеров при реальной торговле. Нестационарность мотивирует к сокращению объемов выборки котировок, используемых для оптимизации и тестирования торговой системы. Сокращая объем выборки, трейдер увеличивает шансы «поймать» более свежие закономерности, которые с большей долей вероятности будут работать при реальной торговле. Однако это приводит к другой крайности.

При слишком малых выборках большинство «закономерностей» носит случайный характер. Это вторая причина неудач. В статистике она называется ошибкой репрезентативности. Отсюда следует вывод, что оптимальный объем выборки должен быть и не слишком большим, и не слишком маленьким. Далее мы рассмотрим формулы позволяющие определить минимальный объем выборки, необходимый для оценки основных параметров торговой системы (доходности, волатильности и коэффициента Шарпа) с приемлемым уровнем точности. Идея метода заключается в следующем: задать приемлемый уровень отклонения параметров, напр., ±10%, и найти минимальный объем выборки, соответствующий данному уровню точности.

Продолжение читайте на сайте проекта РОБОСТРОЙ >>> http://robo-stroy.ru/community/Article.aspx?id=108

 

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: С таким внешним фоном мы можем только падать

Самое популярное на БКС Экспресс за неделю

Gilead Sciences: король «кэша»

Встреча ОПЕК 24 июля может вызвать сильнейшее движение цен на нефть

Календарь квартальной отчетности американских компаний (24 июля – 28 июля)

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
22:01
пятница, 21 июля 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.