Личный кабинет

РОБОСТРОЙ: Генерируем синтетические цены

Избранное

В этой статье будет рассмотрено создание синтетических исторических данных на основе реальных котировок.

Напомним, что синтетические данные применяются для более полного тестирования торговых стратегий. Эти тесты, по сути, должны показать эффективность алгоритмов, если бы цена двигалась чуть-чуть иначе.

Искусственные данные создаются на основе реальных (исходных) данных. В исходных данных выбирается одна или несколько характеристик, которые должны иметь место в синтетических данных в той же мере, что и в исходных. После этого создаётся синтетический ряд цен методом модулирования исходного ряда с помощью генератора случайных чисел.

Продолжение читайте на сайте проекта РОБОСТРОЙ >>> http://robo-stroy.ru/lab/hi-low-5.aspx

 

 

 

Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться