Личный кабинет

РОБОСТРОЙ: E-ratio. Как измерить эффективность торговли, 4 простых шага

0
в закладки
Поделиться

E-ratio - это показатель, измеряющий эффективность отдельных элементов любой торговой системы. В этой статье с его помощью мы оценим качество сигналов входа в позицию при пробитии канала Дончиана. Материал из блога Джеза Либерти, алготрейдера с 10-ти летним стажем.

Идея

E-ratio определяет эффективность путем расчета среднего количества сделок в вашу пользу против сделок, принесших вам убыток. Чем больше этот показатель, тем больше эффективность элемента системы.

Возьмите все сделки, сгенерированные по сигналу. Закройте каждую через N периодов.

Рассчитайте E-ratio на основе полученных данных. Это даст вам значение показателя для текущего варианта N.

Повторите операцию для всех значений N чтобы построить график E-ratio как функцию N.

Продолжение читайте на сайте проекта РОБОСТРОЙ >>> http://www.robo-stroy.ru/community/Article.aspx?id=201

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться