Личный кабинет

РОБОСТРОЙ: Численная оценка эффективности торговой стратегии по форме Equity. Часть 2

0
в закладки
Поделиться

Фактическая методика вычисления значения меры качества графика Equity может быть как очень простой, так и очень изощрённой. С целью освещения практического аспекта расчёта данной меры остановимся на очень давно известной и отлично себя зарекомендовавшей метрике, называемой Индексом Язвы (Ulcer Index).

Автором данного индекса является Питер Мартин (Peter Martin), который изобрёл его в 1987-м году и впервые опубликовал свою работу в 1989-м (The Investor''s Guide to Fidelity Funds: Winning Strategies for Mutual Fund Investors, by Peter Martin & Byron McCann). Данный индекс рассчитывается и включается в стандартный отчёт о работе системы в пакетах Wealth-Lab Developer и AMIBroker; тем удивительнее, насколько редко можно встретить упоминания о его использовании в реальной торговле.

Своё название Индекс Язвы получил за то, что измеряет риски системы в той их форме, которая наиболее нервирует трейдеров: он является мерой глубины и длительности процентных просадок, которые трейдер будет вынужден терпеть при торговле анализируемого алгоритма. Автор данной статьи предпочитает называть эту метрику Индексом Изъязвлённости, подразумевая не язву в трейдерском желудке, образовавшуюся по причине переживаний последнего, но эрозию фактического графика эквити в сравнении с его идеальным вариантом.

Продолжение читайте на сайте проекта РОБОСТРОЙ >>> http://www.robo-stroy.ru/community/Article.aspx?id=196

 

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться