Все котировки
Главная > Новости и аналитика > ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Статистика говорит, что сегодня в конце сессии нужно покупать

Новости и аналитика

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Статистика говорит, что сегодня в конце сессии нужно покупать

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Статистика говорит, что сегодня в конце сессии нужно покупать

Итоги торгов 27.06:
Индекс ММВБ повысился на 0,28% до 1477,32п.
Индекс РТС повысился на 0,17% до 1379,75п.

На предстоящей неделе российский рынок акций еще раз попробует зайти в диапазон 1480-1500 пунктов по индексу ММВБ, однако цели внизу по-прежнему останутся актуальными. Пока индекс торгуется ниже 1510-1515, в качестве ориентира коррекционного снижения выступает район 1440. В случае пробоя и этого рубежа, падение может продолжиться к нижней границе среднесрочного up-тренда в район 1400-1390. Более существенного снижения без помощи распродажи на западных площадках показать не получится.

Если взглянуть на ситуацию за океаном, то там по-прежнему все достаточно неплохо. Все локальные провалы очень быстро выкупаются и вот сейчас американские индексы снова стоят возле своих недавно обновленных исторических максимумов.

Российский рубль тем временем нащупывает дно в рамках тенденции последних месяцев. Как мы уже отмечали в предыдущем обзоре, потенциал укрепления рубля в пределах текущей формации не предполагает снижение пары usd/rub ниже диапазона торможения 33,50-33,30, так что стоит возвращаться к формированию длинных позиций по американскому доллару.

Вместе с тем на российском рынке продолжается сезон закрытия реестров. На этой неделе состоятся дивидендные гэпы по следующим бумагам: ВТБ, ЛСР (сегодня), М. Видео, ТГК-1 (четверг), МТС, Э.ОН Россия, Энел ОГК-5, Банк Санкт-Петербург, ТМК (пятница). Напомню, что для того чтобы претендовать на дивидендные выплаты, инвестору с учетом режима торгов Т+2 необходимо владеть бумагами за два рабочих дня до даты закрытия реестра. Более подробно о дивидендах конкретных компаний вы можете узнать из нашего календаря.

На предстоящей неделе ключевая статистика придется на четверг. Будут опубликованы данные с американского рынка труда: уровень безработицы и количество новых созданных рабочих мест. Завтра выйдут данные по PMI в производственном секторе Китая, России и ключевых европейских стран. Кроме того напомню, что в четверг состоится ежемесячное заседание ЕЦБ. Существенных решений не ожидается, так как всё самое интересное было уже принято на прошлом заседании. Также стоит сказать, что за океаном будет укороченная неделя, так как 4 июля в США празднуется День Независимости.

В последние дни снова в СМИ все больше и больше обсуждается вопрос о новых санкциях в отношении РФ. Пока никаких конкретных решений не принято, однако частота упоминания угроз со стороны Запада снова заставляет задуматься о возможности еще одного пакета ограничительных мер. Согласно последним сообщениям, лидеры Евросоюза потребовали от России до понедельника предпринять серию шагов по деэскалации конфликта на востоке Украины. В противном случае Евросоюз угрожает ввести дополнительные санкции против России. Абсурдность этих заявлений, я думаю, обсуждать не стоит, но проамериканское лобби в Европе все-таки может победить. Тем не менее, соразмерной паники февраля-марта ждать не стоит даже при самом негативном сценарии с так называемыми секторальными санкциями. Прогноз по поводу того, будут ли приняты новые ограничительные меры или нет, дать сейчас очень трудно, однако еще раз отмечу, что вероятность повторения продолжительной обвальной динамики первого квартала достаточно низкая.

Среди прочего сегодня стоит сказать о том, что на выходных рейтинговой агентство Moodys изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со «стабильного» на «негативный». Тем не менее, сам рейтинг остался на уровне Bаа1. В качестве обоснования подобного решения агентство сослалось на растущую подверженность России геополитическим рискам, а также падение темпов экономического роста.

Напомню, что сегодня последний день месяца и квартала. На рынке с основной восходящей тенденцией первый день месяца очень часто бывает сильно растущим. Мы провели анализ посткризисного периода (с 2009 года) и пришли к выводу, что после существенного роста по итогам прошлого месяца в первый день следующего месяца на рынке наблюдается положительная динамика. Анализировался индекс ММВБ. В качестве понятия «сильный рост» мы определили подъем индекса за предыдущий месяц более чем на 4% (в июне ММВБ вырос чуть более 3%, но есть еще сегодняшняя сессия). В итоге получился очень интересный результат: из 18 подходящих для выборки дней, российский рынок демонстрировал рост в 17 случаях! Среднее значение прироста составляло +2,13%. Если мы снизим порог «сильного роста» до 3%, что отвечает требованиям июньской динамики, то из 26 подходящих случаев, рынок рос 23 раза. Рынок в это время в среднем поднимался на 1,82%. Этот момент однозначно необходимо учитывать, принимая спекулятивные решения во вторник, а также сегодня вечером. Опираясь на статистику, можно купить на закрытии сегодня вечером (например фьючерс на ММВБ) и продать завтра перед закрытием сессии. Вот вам торговая идея, которая на длинной дистанции приносит прибыль. Также настоятельно не рекомендуется открывать короткие позиции до окончания завтрашней сессии.

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в пятницу несущественно выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправлено и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P500 с утра растет всего на 0,01%, фьючерс на Brent в минусе на 0,23%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии, можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем недалеко от уровня закрытия пятницы.

Макростатистику на сегодняшний день можно посмотреть в нашем календаре


Карпунин Василий
Эксперт БКС Экспресс

Успей заработать этим летом

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Мечемся между позитивом внешних рынков и санкционными рисками

Чистая прибыль Лукойла по РСБУ за I полугодие выросла в 2,1 раза

В первом полугодии Аэрофлот значительно увеличил перевозки пассажиров

General Motors: сыграем на откате котировок

X5 Retail в августе может принять решение о листинге на МосБирже

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
21:44
вторник, 25 июля 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.