Личный кабинет

Пара USD/RUB. Какие технические индикаторы работают лучше всего

0
в закладки
Поделиться

Продолжаем серию статей про технические индикаторы, которые лучше всего работают на различных инструментах. С опубликованными исследованиями можно ознакомиться по ссылке. Сегодня разбираемся в эффективности индикаторов применительно к валютной паре USD/RUB.

В качестве оптимального таймфрейма для анализа мы взяли дневной график. Для каждого технического показателя берутся стандартные настройки в QUIK. Данные условия соблюдаются при анализе всех инструментов в рамках серии статей.

Традиционно валютные пары в основном придерживаются бокового формата. В отличие от большинства акций трендовые движения непродолжительны либо являются очень пологими — на гране с консолидацией.

Осцилляторы

Среди классов осциллятора самые эффективные сигналы подает CMO. Сигналы по данному индикатору возникают нечасто, но являются прибыльными. К тому же с начала 2019 г. по CMO не возникло ни одной ложной точки входа. Все потенциальные сделки закрывались в плюсе после срабатывания противоположных сигналов.

Оптимальными сигнальными линиями CMO для USD/RUB выступают уровни 30% и -65% в отличие от стандартных 50% и -50%. Нужно отметить, что по другим осцилляторам QUIK мы также рассматривали вариации сигнальных границ. CMO все равно остается самым эффективным осциллятором.

Дополнительно к CMO неплохой эффективностью обладает CCI. Этот осциллятор чувствительнее и подает больше ложных сигналов, но позволяет зарабатывать на более короткой дистанции. Важно вовремя фиксировать позиции, поскольку противоположные сигналы не всегда выводят сделку в прибыль (еще один минус по сравнению с CMO). Поэтому для закрытия позиций приветствуется использование других индикаторов на усмотрение трейдера. На мой взгляд, неплохой альтернативой являются обыкновенные уровни и линии поддержки/сопротивления.


Трендовые индикаторы

Большинство трендовых индикаторов демонстрируют крайне низкую результативность и точность сигналов для валютной пары USD/RUB. Причина все та же — боковик, в котором котировки находятся основную часть времени. Поэтому необходимо найти достаточно надежный1 трендовый показатель, способный выявлять формирование локальных тенденций. Например, MACD считается более надежным, чем ADX.

1 Надежные индикаторы генерируют меньше ложных сигналов, а чувствительные индикаторы обеспечивают более выгодную точку входа

Среди трендовых индикаторов QUIK самые результативные сигналы генерирует Alligator. Другие показатели существенно уступают аллигатору по сигналам в надежности и оперативности.

При поиске сигналов на дневном графике мы учли особенность Alligator, а именно то, что линии индикатора смещены вправо относительно ценового графика.

Alligator подает сигнал на покупку, когда зеленая линия пересекает красную снизу вверх, обратное пресечение — сигнал на продажу. Надежный сигнал на покупку возникает, если дополнительно к пересечению линий третья медленная линия (синяя) оказывается ниже других, или выше при сигнале на продажу.

На дневном графике USD/RUB оранжевыми стрелками показаны точки входа в сделки по обычным сигналам аллигатора. Серыми стрелками обозначены сигналы индикатора в боковике, которые в теории неэффективны в течение флэта и приносят убыток (ведь это трендовый индикатор). Однако аллигатор вовремя подавал противоположные сигналы, обеспечивая примерно нулевую доходность по сделкам в боковике.

Розовые стрелки отражают надежные сигналы, используемые для определения момента выхода USD/RUB из боковика. В остальных случаях подходят классические сигналы. Синей стрелкой мы отметили ложный надежный сигнал по Alligator — всего один с начала 2019 г.


ОТКРЫТЬ СЧЕТ

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
09:08 Мск 04 апреля 2020
USD/RUB
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться