Криптовалютный рынок. Первые итоги торгов новым фьючерсом
- Техническая картина
- Ключевые события рынка
- О фьючерсе на акции BTC ETF
На Московской бирже запустились торги фьючерсами на акции крупнейшего биткойн ETF — IBIT, которые доступны для квалифицированных инвесторов. Это первый биржевой инструмент на отечественном рынке, позволяющий получить экспозицию на крупнейшую криптовалюту.
В этой рубрике мы будем оценивать динамику нового инструмента, а также давать комментарии относительно ключевых событий, которые могут оказывать влияние на его котировки.
Техническая картина
Вчера фьючерс на акции IBIT потерял в цене 5,28%, закрывшись по $61,57. Объем торгов составил 423,7 млн руб. Сегодня фьючерс прибавляет 0,55%, до $61,91, а объем торгов с начала дня составляет около 257 млн руб.
Акции базового актива за вчера снизились на 1,26%, цена закрытия — $59,64. Суммарный объем торгов BTC ETF составил $2,38 млрд — средний. На премаркете сегодня акции прибавляют 1%.
Краткосрочная картина
Поскольку история у нового фьючерсного контракта пока что ограничивается одним днем, то при анализе имеет смысл опираться на динамику базового актива. Далее о ней.
• Вчера в акциях IBIT наблюдалась рекордно низкая амплитуда движений. По итогам дня закрылись нейтральной свечой «Доджи».
• Две недели назад бумаги обновили максимумы декабря 2024 г., а после пошли откат. В этот момент актив был достаточно сильно перекуплен, о чем говорит RSI, который поднимался выше 75.
• Считаем, что потенциал к откату еще имеется, поскольку актив еще не достиг первой цели коррекции в районе $57,23.
• Также по ряду индикаторов можно зафиксировать снижение бычьих настроений. Это можно отследить и по динамике притоков в ETF, которые после обновления максимумов резко пошли на спад, а после и вовсе сменились оттоками капитала.
Уровни поддержки: 57,23 / 52,76 / 50,5
Уровни сопротивления: 60,77 / 63,7 / 68,5
Состояние рынка
• Индекс «Страха и жадности» — 55 (нейтрально)
• Суммарный приток в BTC ETF за 4 июня — $86,92 млн (низкий)
Ключевые события
• Компания Circle, выпускающая стейблкоин USDC, в ходе IPO продала 34 млн своих акций на $1,1 млрд. при оценке в $8,1 млрд. Двумя днями ранее компания рассчитывала привлечь $896 млн при оценке $7,2 млрд. — По меркам индустрии проведенное размещение считается крупным. Как правило, компании выходят на IPO в те моменты, когда рынок оценивается достаточно дорого, чтобы извлечь наибольшую выгоду.
• Завтра ожидаются данные по рынку труда США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) прогнозируется в диапазоне 125–130 тыс., а уровень безработицы ожидается на уровне 4,2%. — Более слабые данные по рынку труда могут быть восприняты в позитивном ключе, поскольку в перспективе это может побудить ФРС начать снижать ставку раньше.
Чем занимается Circle?
• Компания Circle эмитирует криптовалютный актив USDC, который обеспечен долларами США в отношении 1:1, а если точнее, то казначейскими облигациями США и другими активами. За счет стабильной цены, равной 1$, такие монеты называются «стейблкоины» (от англ. Stable — стабильный). • Компания владеет резервами на сумму свыше $60 млрд, которые обеспечивают ценность USDC, и получает от них процентные доходы (депозиты, облигации и прочее).
Об инструменте
• IBIT-9.25 (IBU5) — актуальный расчетный сентябрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.
• Инструмент лишен инфраструктурных рисков. Поставка базового актива (биткойна) не происходит.
• Инструмент доступен для квалифицированных инвесторов. Торговать им можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.
• Котировки отображаются в долларах США, но расчеты производятся в рублях.
• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта).
Почему именно этот ETF?
• Данный ETF стал самым быстрорастущим фондом за всю историю фондового рынка. Всего за год он смог привлечь свыше $60 млрд капитала от инвесторов. • На текущий момент в фонде свыше 660 тыс. биткойнов (более 3% от всего предложения BTC), которые оцениваются почти в $70 млрд.
Настоящие деньги с искусственным интеллектом
«БКС Мир инвестиций» запустил первую на рынке стратегию автоследования с ИИ для управления криптовалютными активами.
Криптотрейдер AI — первая в России стратегия с активным управлением криптовалютой на базе искусственного интеллекта. Она дает возможность квалифицированным инвесторам зарабатывать на волатильности крипторынка — без стресса, глубокого погружения и дополнительных рисков. Алгоритм самостоятельно открывает и закрывает позиции, действует точно и хладнокровно — быстрее, чем это сделал бы человек. Вам не нужно разбираться в криптовалюте, чтобы зарабатывать.
Полезные материалы:
• Финансовые инструменты с привязкой к криптовалютам: новые возможности и перспективы
• Фьючерсы и опционы. Введение в деривативы
• Маржинальная торговля. Основы
БКС Мир инвестиций
С полным описанием и параметрами стратегии «Криптотрейдер AI», а также с полным перечнем стратегий предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций в рамках услуги «Автоследование» Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО «Компания БКС» по адресу https://fintarget.ru/. При подключении услуги "Автоследование" клиент подтверждает факт ознакомления с информацией, предусмотренной подпунктами 1.9, 1.10 и пунктом 2 Указания Банка России от 03.06.2021 № 5809-У "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию. Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) осуществляется ООО «Компания БКС» с использованием программного обеспечения (ПО) «FinTarget» в рамках Договора об инвестиционном консультировании, заключаемого с ООО «Компания БКС», при условии акцепта клиентом услуги «Автоследование» в порядке, установленном Договором об инвестиционном консультировании. ООО «Компания БКС» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию. ООО «Компания БКС» включено Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 21.12.2018 г. ПО «Fintarget» версия 2.0 аккредитовано НАУФОР 17 декабря 2021 года в порядке, установленном Банком России на основании пункта 6 ст. 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в качестве программы автоконсультирования и программы автоследования, посредством которой осуществляется предоставление ИИР. Клиент самостоятельно принимает решение о необходимости получения им услуг ООО «Компания БКС» по инвестиционному консультированию, основываясь на своих знаниях и опыте инвестирования на финансовых рынках. С полной информацией об ООО «Компания БКС», об условиях Договора об инвестиционном консультировании и условиях оказания услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование», условий вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание данных услуг, и иной подлежащей раскрытию информации, включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение (жалобу), Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО «Компания БКС» по адресу https://bcs.ru/regulatory. Для каждой стратегии требуется отдельный брокерский счет. Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»: bcs.ru/regulatory/additional-archive. Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. ООО «Компания БКС». Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Лицензия № 154-12397-000100 от 23.07.2009 на осуществление депозитарной деятельности. Без ограничения сроков действия. Выданы ФСФР. ООО «Компания БКС» включено Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 21.12.2018.С информацией об ООО «Компания БКС» и услугах, декларацией о рисках, информационными документами по финансовым инструментам и связанным с ними рисках, иной подлежащей раскрытию информацией (включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение (жалобу)) рекомендуем ознакомиться по ссылке: bcs.ru/regulatory. Услуги брокера не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, деньги, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177- ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ». «БКС Мир инвестиций» используется ООО «Компания БКС» в качестве товарного знака (знака обслуживания).