Личный кабинет

Наиболее подходящие акции США для активных трейдеров

0
в закладки
Поделиться

По итогам каждого месяца определяем лидеров американской биржевой волатильности.

Рынок акций США продолжает ставить рекорды. Причем обновление исторических максимумов происходит при низкой волатильности. В апреле «индекс страха» VIX отражал беспечность игроков на повышение. В мае ситуация может измениться, а волатильность рынка возрасти.

Проведение оценок рисковости акций на регулярной основе позволяет выявить тенденции поведения бумаг. В первую очередь рейтинг самых волатильных акций американского рынка может быть интересен активным трейдерам. С результатами исследования волатильности рынка США за прошедшие периоды можно ознакомиться по ссылке.

В качестве меры риска (волатильность) используем показатель среднеквадратичного отклонения доходностей инструментов, или «сигма» коэффициент (σ), нормированный на количество периодов наблюдения. В апреле 2021 г. это 21 торговый день.

Данные ТОП-50 самых волатильных акций из S&P 500 бумаг за апрель представлены в таблице, отсортированной по величине параметра сигма в разрезе каждого класса ликвидности инструментов.

Сам алгоритм рейтингования и распределения бумаг по классам и группам ликвидности размещен в стартовом материале цикла статей.


По итогам апреля изменчивость индекса S&P 500 снизилась до 3%. В марте волатильность превышала 5%. Низкая амплитуда колебаний рынка говорит о умиротворении инвесторов на фоне безостановочного монетарно-фискального цикла и отсутствия явных негативных драйверов курсообразования рисковых активов. Даже средняя волатильность самых изменчивых акций рынка упала с 20% в марте до 13% в апреле — такой низкой изменчивости ТОП-50 рынка не наблюдалось на протяжении всего цикла наблюдения, с ноября прошлого года.

Тем не менее 48% мартовского рейтинга сохранилось: 24 акции из 50 максимальной волатильности подтвердили свою тенденциозность и в апреле. Посмотрим на самых «устойчивых» представителей рынка, наиболее отражающих интересы спекулятивно настроенных игроков. По итогам полугодия в «постоянстве непостоянства» замечены:


С марта все 8 акций сохранили свое присутствие в апрельском рейтинге самых стабильно высоковолатильных бумаг американского рынка. Причем активные трейдеры могут подобрать интересующий инструмент из разных классов ликвидности.

К слову, на СПБ самыми популярными бумагами у российских инвесторов  — «лидеры по объему торгов в группе «иностранные ценные бумаги» — за апрель стали: 

Tesla (12,45% от оборота), Virgin Galactic (4,93%), Alibaba (4,68%), Apple (4,54%), Baidu (3,51%), Moderna (2,74%), VipShop (2,60%), Amazon (2,45%), Advanced Micro Devices (1,90%), MicroStrategy (1,61%).

Лишь две бумаги из списка входят в наш ТОП-50 максимальной волатильности (первый класс ликвидности), Tesla и AMD, и ни одной в рейтинг тенденциозности.

БКС Мир инвестиций

0
в закладки
Поделиться
Инвестидеи Дивиденды Обучение Торговые
рекомендации
Таргеты
инвестдомов
Мнения
экспертов
Облигации Вопросы
аналитикам
Календарь
статистики
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Купить другие инструменты