Личный кабинет
Публикации автора

Алексей Петрушин

БКС Мир инвестиций

С 2015 г. работаю в компании БКС разработчиком и управляющим алгоритмических торговых стратегий. За период работы в компании разработал торговые стратегии для российского фондового и фьючерсного рынков. Торговые алгоритмы основаны на элементах технического и количественного анализа. Стратегии включают трендовые и парные алгоритмы, опирающиеся на собственные подходы к анализу рыночных данных и консервативные принципы управления риском и позицией. Используется максимальная диверсификация портфеля, как по разным инструментам, так и по различным стратегиям. Предпочтение отдается наиболее ликвидным акциям и фьючерсам.

Торговый план

Покупка акций Северсталь (CHMF) по цене в близкой к 1570 рублям с потенциалом роста к историческим максимума на уровне 1900 рублей на срок вплоть до конца года при удержании выше линии восходящего тренда. Целевая доходность 21%. На случай реализации рисков ориентир для установки стоп-лосс - минимум прошедшей распродажи на новостях про введение экспортных пошлин в районе 1480 рублей, что соответствует риску около 6% и обеспечивает соотношение риск/прибыль больше 1/3.

Факторы за

• Акция скорректировалась на неожиданной негативной новости.

• Влияние пошлин на финансы Северстали ограничены и учтены в цене.

• Акцию откупали в тот же день, объем торгов в 6 раз выше среднего.

• Акция осталась в рамках растущего годового тренда.

• Инвесторы могут начать возвращаться в акцию после снижения эмоций в отношении новости, компания остается одной из лучших в секторе и на российском рынке.

• Возобновление роста цен на металлы поддержит котировки акций и будет способствовать очередной волне роста.

• Дальнейший рост глобальной инфляции, денежной массы и крупные инфраструктурные проекты в США могут способствовать продолжению роста цен на металлы, что придаст дополнительный импульс акции.

• Поддержку растущему тренду акции может оказать ослабление рубля традиционное для второй половины года в свете роста инфляции и ужесточения риторики ФРС.

• Возможность входа с коротким стоп-лоссом (-6%) за уровнем восходящего тренда и минимума распродажи на новостях о пошлинах, преодоление которого возможно только при очень значимом негативе.

• Реалистичная краткосрочная цель на уровне исторического максимума восстановления в прошлогодний сезон отпусков (+21%).

• Соотношение риск/прибыль идеи: 1/3.

Риски

• Распродажа на глобальных финансовых рынках.

• Падение цен на металлы.

• Обострение отношений России с Западом.

• Сильное укрепление рубля.

• Ужесточение регуляторного и налогового давления.
за 6
месяцев до
21,0
%
1570,00
старт
30.06.2021
1567,60
сейчас
1900,00
финиш
27.12.2021
Рекомендация: Покупать
Котировки