Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Торгуем минимальным объемом, или Почему реальная торговля всегда отличается от «бумажной»

Новости и аналитика

Торгуем минимальным объемом, или Почему реальная торговля всегда отличается от «бумажной»

Торгуем минимальным объемом,  или Почему реальная торговля всегда отличается от «бумажной»

В предыдущих статьях мы рассмотрели создание и тестирование торговой стратегии. Мы разработали алгоритм, показавший интересные результаты на исторических данных, и теперь готовы начать торговлю по всем правилам.

 

К сожалению, результаты, которые мы начнем получать в результате торговых операций, сразу же начнут расходиться с результатами, которые мы продолжим получать в параллельных «бумажных» тестах.

Но как же так? Ведь мы постарались учесть все на этапе тестирования!

 

Отличия будут возникать по нескольким причинам.

 

1. При тестировании вручную или с помощью программ мы могли не учесть, что исполнение заявок будет проходить не по ценам с графика, а по ценам из реального рынка (общей очереди заявок). Исполнение будет хуже на 0,1%-0,2% даже для самых ликвидных бумаг. Так будут исполняться заявки рыночные (market) и заявки с условиями (stop). Лимитированные заявки (limit) будут исполняться точно по своим ценам. Эти поправки можно и нужно внести в методику предварительного тестирования стратегии. Все программы технического анализа позволяют сделать это.

 

2. Мы могли не учесть комиссии брокера, биржи и платы за перенос маржинальных позиций. Эти затраты так же должны быть учтены в первоначальном алгоритме.

 

3. Подходящие условия наступают, когда мы заняты и не можем исполнить сделку: отошли выпить чаю, было важное совещание, застряли в пробке и т.д. Такие сделки будут присутствовать в историческом тестировании, но отсутствовать в реальной торговле. И, конечно, по закону подлости так мы пропустим именно прибыльные входы в рынок. К сожалению, это является общим недостатком торговли в ручном режиме.

 

4. И самое неприятное – наступают подходящие условия для сделки, наша торговая система подает нам сигналы к действию,  но мы не совершаем эту сделку потому что: «что-то нам не нравится»,  «мы уверены, что вот сейчас рынок развернется», «сигнал слабый, да и выход новостей скоро» и т.д. Другими словами, мы вносим изменения в те правила, которые дали хорошие результаты в тестах. Скорее всего, такая модификация торговых правил со временем будет только ухудшать результаты, ведь это отступление от прибыльного алгоритма. Универсальной рекомендацией здесь будет только строгое следование торговым правилам.

 

Так почему же надо начинать торговать минимальным объемом? Потому,  что, даже делая грубые ошибки, вы будете относиться к торговле как к рабочему процессу, который надо совершенствовать, и не будете думать о финансовой стороне вопроса. И только появление стабильного положительного результата будет говорить о том, что вы делаете все правильно.

 

Дмитрий ТРЕМАСОВ, эксперт БКС Экспресс

Есть вопросы или пожелания? Напишите нашему эксперту на dtremasov@msk.bcs.ru

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Упали и пролежали весь день

Вся правда о дивидендах Apple

Русснефть выплатит дивиденды за 2016 год только по привилегированным акциям

Акции ДВМП взлетели на 30% на новостях о возможной покупке его доли

Самое популярное на БКС Экспресс за неделю

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
15:24
воскресенье, 28 мая 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.