Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Тестирование стратегии на исторических данных. ЧАСТЬ 1.

Новости и аналитика

Тестирование стратегии на исторических данных. ЧАСТЬ 1.

Тестирование стратегии на исторических данных. ЧАСТЬ 1.

В прошлых статьях мы рассматривали необходимость описания торговой стратегии простыми и доступными средствами. Сейчас я хочу рассказать об историческом тестировании.

Вы наверняка замечали, как какой-нибудь отличный индикатор, дававший хорошие сигналы целых 2 дня подряд (а именно 2 дня назад вы про него и узнали), начинает вдруг советовать купить в верхней точке рынка, а продать в нижней, и вы за неделю теряете неприлично много. Вы недоумеваете и начинаете менять настройки индикатора, масштаб данных и торгуемые инструменты.

Это типичная проблема начинающих – отсутствие исторического теста. В этом не виноват ни индикатор, ни рынок. Просто для того, чтобы быть уверенным, что какой-то метод приносит прибыль, двух дней не достаточно. Считается, что о торговом методе можно судить только, если мы имеем на руках информацию о ста сделках и более.

Как же получить эти сто сделок, не рискуя капиталом?

Вариант первый. В свободное от торговли время запустить терминал, сдвинуть график на два-три месяца назад  и переписать в блокнот все даты, когда по нашей системе возникали сигналы на покупку на продажу. Вместе с сигналами надо записать результаты этих исторических сделок и собственные комментарии. Это займет некоторое время, может быть, час или два, но в дальнейшем эти затраты окупятся многократно.

После того, как мы дойдем до текущего момента и у нас накопится некоторое количество сделок, можно приступать к анализу.

Вариант второй. Все-таки на дворе уже 21й век, и обрабатывать данные из блокнота не очень удобно. Лучше воспользоваться электронной таблицей, например Excel.

Мной тестировалась внутридневная  стратегия на фьючерсе на индекс РТС с 1 по 30 марта. Было проанализировано 66 сделок. Этих данных недостаточно для понимания того, какие результаты покажет система в других рыночных условиях. Рекомендуется продолжить тестирование на других временных отрезках для получения большего количества результатов.

Рисунок. Пример сохранения результатов в таблице Excel.

Записывать стоит следующую информацию:

- Дата и время сделки;
- «Длинная» или «Короткая» это была позиция;
- Цены входа и выхода;
- Прибыль-убыток с учетом комиссии и «проскальзывания»;
- Прибыль нарастающим итогом;
- Комментарии по сделкам.

После этого можно приступать к анализу. В следующей публикации мы  рассмотрим те основные моменты, которые необходимо оценить.

Дмитрий ТРЕМАСОВ, эксперт БКС Экспресс

Предыдущие материалы Дмитрия Тремасова по ссылкам: http://bcs-express.ru/digest/?article_id=66329; http://bcs-express.ru/digest/?article_id=66495

Если вы хотите задать вопрос или предложить тему для заметки, пишите Дмитрию на dtremasov@msk.bcs.ru

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Стоимость краткосрочного кредитования в Китае накануне поднималась до 10-ти летних максимумов

Роснефть: Обновили месячный минимум

Аэрофлот: Пока ничего страшного

Ожидаемая макростатистика на 20 января

Сбербанк: Нужно выходить из боковика

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
8:42
пятница, 20 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.