Все котировки
Главная > Новости и аналитика > СВЕЧНЫЕ МОДЕЛИ: "Хлыст" - разворотная стратегия на акциях Сбербанка

Новости и аналитика

СВЕЧНЫЕ МОДЕЛИ: "Хлыст" - разворотная стратегия на акциях Сбербанка

СВЕЧНЫЕ МОДЕЛИ: "Хлыст" - разворотная стратегия на акциях Сбербанка

Вы новичок на фондовом рынке, вставший на осознанный путь познания всех деталей и тонкостей технического анализа? Тогда напомним вам простую житейскую мудрость: начинайте с простого и интуитивно понятного, постепенно углубляясь и комбинируя полученные базовые конструкции.

В данном цикле обзоров мы будем анализировать рыночные движения, разбирая комбинации «японских свечей».

Японские свечи – это не просто способ отображения ценовых графиков. Это очень удобный способ отображения ценовых графиков, позволяющий на примере небольшого объема данных дать нам представление о превалирующем настрое участников торгов и выбрать наиболее вероятное направление открытия позиций.

В виде последней «скучной» ремарки лишь уточним детали:
- примеры будем разбирать исключительно на дневных графиках;
- названия комбинаций будем использовать «традиционные» (данные автором);
- детализированное описание будем строить исходя из специфики российского фондового рынка.

Первой моделью, которую мы опишем и попытаемся проанализировать, будет «Хлыст».
Это достаточно простая и понятная формация, сутью которой является высокая вероятность продолжения разворота на следующие (один или несколько) дни после образования разрыва на максимуме/минимуме. Так как основной наш расчет (прибыль) будут заложены в последующем разворотному дню движениях, которые часто будут начинаться так же с гэпа, – открытие позиций будет происходить на закрытии ключевого разворотного дня.

Условия и схема покупки (продажи – наоборот)

1. Наличие как минимум 2-х (а лучше больше) понижательных торговых сессий.
2. Открытие рынка происходит с разрывом по предыдущему тренду (в нашем случае - гэп вниз).
3. Закрытие должно быть выше цены открытия и находиться выше средней цены за день. Желательно избегать очень маленьких свечей, так чтобы дневной диапазон был не ниже среднего за определенный период. Также как повышающий вероятность коэффициент можно рассматривать закрытие не просто в верхней части дневного диапазона, а на самом максимуме.
4. Только при соблюдении всех 3-х условий происходит покупка на закрытии дня.
5. Если рынок на следующий день открывается ниже средней цены дня открытия позиции – сразу закрываем позицию и принимаем убыток, пока он еще небольшой.
6. Если рынок на следующий день открывается чуть ниже закрытия, на уровне закрытия или выше – мы ждем развития события, подтягивая стоп по локальным уровням. В любом случае, спуск цены к среднему значению предыдущего дня будет для нас поводом закрывать сделку.
Более строгая рекомендация заключается в выборе ключевого уровня именно цены закрытия дня разворота (точка открытия нашей позиции). Однако опыт показывает, что подобное небольшое уменьшение среднего размер стопа значительно увеличивает вероятность потери высокоприбыльных сделок просто из-за рыночного шума.
7. Если сделка была открыта и на 2-ой день мы находимся в положительной для нас области, стопы должны быть передвинуты исключительно в область фиксации прибыли. То есть мы не пытаемся из 2-3-х дневной формации выдумать глобальный тренд, в который нам посчастливилось встать в самом начале.

Рассмотрим примеры. Для этого проанализируем график обычных акций Сбербанка за последний год, определим все без исключения точки входа и оценим результат.

1. 16.01.12
Хлыст
Оптимальная ситуация, с достаточно легким управлением риска (подтягиваем stop loss под локальные минимумы).
Итог: большой плюс.

2. 29.12.11
Хлыст
Слишком длинный хвост свечи второго дня вероятнее всего привел бы к закрытию по stop loss'у. А жаль...
Итог: запланированный минус

3. 21.12.11
Хлыст
Легкое закрытие Short'а на исходя второго дня, в виду отсутствия у рынка желания продолжить падение.
Итог: небольшой плюс

4. 1.12.11
Хлыст
Открытие Short'а очень сомнительно, в виду закртытия дня близко к средней цене. В случае, если все же открываемся, следующим утром фиксируем убыток.
Итог: запланированный минус

5. 29.11.11
Хлыст
Открытие второго дня нас полностью устраивает. После перестановки stop loss'a в безубыток, закрываемся "в ноль"
Итог: ноль

6. 23 и 25.11.11
Хлыст
Сомнительные гэп'ы - лучше избежать открытия позиций.
Итог: ноль

7. 10.11.11
Хлыст
После того, как stop loss еле устоял во второй день, перетаскиваем его на уровень закрытия этого же дня, тем самым не давая небольшой прибыли испариться.
Итог: небольшой плюс

8. 17.10.11
Хлыст
Наблюдая на второй день построение обратного разворота, просто закрываемся на закрытии этого дня.
Итог: небольшой плюс

9. 6.09.11
Хлыст
Открытие long'а сомнительно, однако допустимо в виду небольшого потенциального убытка.
Итог: большой плюс

10. 9.08.11
Хлыст
С  сожалением наблюдаем как ломается потенциально хороший разворот.
Итог: запланированный минус

11. 1.08.11
Хлыст
Приятный момент славы!!!
Итог: большой плюс

12. 12.07.11
Хлыст
Получаем вознаграждение за терпение.
Итог: большой плюс

13. 31.05.11
Хлыст
Третий день в позиции рисует обратный разворот, торговля по которому приведет к фиксации убытка.
Итог: небольшой плюс

14. 12.05.11
Хлыст
Держим позицию полных два дня и закрываем что дают - топтание на месте явно не настраивает на дальнейший рост.
Итог: большой плюс

15. 10 и 14.03.11
Хлыст
Крайне сомнительные открытия в виду неопределенности рынка на момент закрытия в ключевые дни.
Итог: небольшой минус

16. 28.02.11
Хлыст
Закрываем небольшую прибыль на закрытии следующего дня в виду построения формации, говорящей об обратном развороте.
Итог: небольшой плюс

17. 23.02.11
Хлыст
Сомнительное открытие. Те, кто рискнул, получили щедрое вознаграждение за смелость.
Итог: большой плюс

18. 30.01.11
Хлыст
После "страшных" хвостов в сторону наших stop'ов, перетягиваем их в зону закрытия второго дня.
Итог: небольшой плюс

19. 26.01.11
Хлыст
Терпим "хвосты" на второй день, и закрываемся на закрытии третего в виду обратного разворота.
Итог: средний плюс

Итого, даже невооруженным глазом легко просматривается положительный результат по итогам наших сделок. Однако в данном случае обычные акции Сбербанка выбраны случайно просто для демонстрации метода. И среди ликвидных бумаг российского фондового рынка есть те, которые показывают еще более высокие результаты при использовании свечной комбинации «Хлыст» при открытии/закрытии позиций. Какие именно – ищите, проверяйте. Домашнее задание еще никто не отменял!

БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Сбербанк: Техническая картина не претерпела изменений

МосБиржа: Выйти из down-тренда опять не удалось

Алроса: Первый претендент на высокие дивиденды

Ожидаемая макростатистика на 30 марта

РуссНефть в 2016 г. вышла на прибыль с убытка в 2015 г.

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
7:57
четверг, 30 марта 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.