Все котировки
Главная > Новости и аналитика > РОБОСТРОЙ: Торговля портфелем стратегий и сложение Equity

Новости и аналитика

РОБОСТРОЙ: Торговля портфелем стратегий и сложение Equity

РОБОСТРОЙ: Торговля портфелем стратегий и сложение Equity

Представим, что некий человек проектирует торговую стратегию и старается создать «ту самую», лучшую систему, которой не страшно доверить все торговые капиталы. «Уж она-то, проверенная сто раз, имеющая идеальную Equity, не подведет!»

Вопрос: А правильно ли это?

Ответ: Вряд ли.

Дело в том, что привязка большой части или всего капитала к одной стратегии нежелательна. Всегда будет сохраняться риск изменения рынка, ухода стратегии в длительную просадку или полный выход ее из строя. Наилучшим вариантом является составление портфеля торговых систем, пусть даже и работающий на одном инструменте.

Плюсы такого подхода неоспоримы:

Меньшее влияние одной стратегии на весь портфель.
Низкая вероятность одновременного выхода из строя большого количества систем.
Портфель стратегий может иметь более гладкую Equity, чем его компоненты по отдельности.

Эту идею можно развить, если сделать диверсификацию не только по стратегиям, но и по инструментам. Так, например, шесть стратегий, применяемых на пяти ликвидных инструментах, дадут портфель из тридцати слабо взаимосвязанных алгоритмов. Торговый счет под таким управлением может стать просто непотопляемым.

В этом обзоре я не буду делать глубокого анализа портфеля стратегий, отложу это для более подробной статьи, ограничусь лишь визуальным анализом.

Продолжение читайте на сайте проекта РОБОСТРОЙ >>> http://www.robo-stroy.ru/community/Article.aspx?id=185

 

 

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Сенат США одобрил вступление Черногории в НАТО

РусГидро: Техническая картина вполне определенная

ТрансКонтейнер увеличил прибыль в 2016 году на 14,6%

Индекс ММВБ: Улучшение внешней конъюнктуры способствовало отскоку

Магнит: Попробуем закрепиться выше 9500

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
10:27
среда, 29 марта 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.