Все котировки
Главная > Новости и аналитика > РОБОСТРОЙ: Численная оценка эффективности торговой стратегии по форме Equity. Часть 2

Новости и аналитика

РОБОСТРОЙ: Численная оценка эффективности торговой стратегии по форме Equity. Часть 2

РОБОСТРОЙ: Численная оценка эффективности торговой стратегии по форме Equity. Часть 2

Фактическая методика вычисления значения меры качества графика Equity может быть как очень простой, так и очень изощрённой. С целью освещения практического аспекта расчёта данной меры остановимся на очень давно известной и отлично себя зарекомендовавшей метрике, называемой Индексом Язвы (Ulcer Index).

Автором данного индекса является Питер Мартин (Peter Martin), который изобрёл его в 1987-м году и впервые опубликовал свою работу в 1989-м (The Investor''s Guide to Fidelity Funds: Winning Strategies for Mutual Fund Investors, by Peter Martin & Byron McCann). Данный индекс рассчитывается и включается в стандартный отчёт о работе системы в пакетах Wealth-Lab Developer и AMIBroker; тем удивительнее, насколько редко можно встретить упоминания о его использовании в реальной торговле.

Своё название Индекс Язвы получил за то, что измеряет риски системы в той их форме, которая наиболее нервирует трейдеров: он является мерой глубины и длительности процентных просадок, которые трейдер будет вынужден терпеть при торговле анализируемого алгоритма. Автор данной статьи предпочитает называть эту метрику Индексом Изъязвлённости, подразумевая не язву в трейдерском желудке, образовавшуюся по причине переживаний последнего, но эрозию фактического графика эквити в сравнении с его идеальным вариантом.

Продолжение читайте на сайте проекта РОБОСТРОЙ >>> http://www.robo-stroy.ru/community/Article.aspx?id=196

 

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Алроса: Консолидация затягивается

Сбербанк: Сценарий формирования «ГиП» выглядит в меньшей степени вероятным

МосБиржа: Приближаемся к 100 руб.

Ожидаемая макростатистика на 23 мая

Дивиденды генерирующих компаний Газпрома будут не меньше 25% по МСФО

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
8:00
вторник, 23 мая 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.